23版講義哪里提到
這句話是倒裝句，老師沒看懂，語義說完了。你提醒她一下。
這里老師說賣保險，equity的保費(fèi)（CDS）下降，那為什么還是賺錢的呢？我收到的保費(fèi)更少了啊應(yīng)該是虧錢的
日經(jīng)指數(shù)上升為什么賺日元？日經(jīng)指數(shù)是類似上證指數(shù)這樣？說明股票對應(yīng)的價值高了？
if there are more than 12 exceptions........這段話怎么理解呀？
這題好牽強(qiáng)啊。相關(guān)性不管是統(tǒng)一法還是分區(qū)法都考慮到了啊，分區(qū)法是認(rèn)為彼此之間正相關(guān)，ρ=1，同意法認(rèn)為不等于1.所以干嘛要選D？
請問一下，這里的stressed period 怎么理解？用ES計算還是計算1年期的stressed period，根據(jù)FRTB這個數(shù)是每年一算嗎？如果是那就應(yīng)該是用上一年的數(shù)據(jù)進(jìn)行ES？
這幅圖的右手邊Frechet的確是肥尾,但左手邊卻是瘦尾？ 應(yīng)該怎個理解？如何區(qū)分肥尾瘦尾？還是這幅圖是有問題？
①說for regulatory capital purpose，horizon要盡可能長；②說time horizon越長VaRrisk factors的volatility會越??；①和②表明horizon是越長越好的。。。。。。。但是這里③又說horizon長了會對VaR backtesting產(chǎn)生不好的影響（由于組合會發(fā)生變化），請問老師，這里的①②和③是否相互矛盾了呢？？
10,188是組合的預(yù)期損失。既然最差的情況只有一個債券違約，為什么不是用1M-(10,188/3)呢？
NOTES里關(guān)于巴塞爾I中關(guān)于市場風(fēng)險資本計算有一句話， 后半句無法理解，明明是10天VAR跟 typically ranged from one to four years有什么關(guān)系呢
看不懂notes中關(guān)于internal models-based approach (IMA)公式的解釋，ES1、ES2代表的含義
A選項為什么對？為什么ES就一定比VAR大？假設(shè)都是99%的置信區(qū)間，損失概率是5%，這個時候VAR=損失金額，1、ES=損失金額*1%/5%?,2、這時ES怎么不會大于var了吧？
金融犯罪的cd類洗錢、恐怖主義不算在巴塞爾的七類操作風(fēng)險里嗎
老師，如何理解這一頁的最后一句話？為什么spreads急劇增加？
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