金程問(wèn)答
這是2020年的課程嗎？
平方根法則只是要求數(shù)據(jù)IID，不要求必須均值=0，所以這題如果直接按照年化數(shù)據(jù)算求出年化的VAR ,再整體除以根號(hào)252，為什么不對(duì)？而且解析里的均值是要除以天數(shù)，我有個(gè)疑問(wèn)，年化均值跟一天的均值什么關(guān)系？年化均值應(yīng)該是N多個(gè)年來(lái)平均下來(lái)求到的，但一年內(nèi)每天的均值頂多是搜集了252天的算了個(gè)平均數(shù)，所以這個(gè)不應(yīng)該除以天數(shù)吧？
Lambda 題目會(huì)給出嗎？
解析最后一句話應(yīng)該怎么理解
理論上違約概率高的var也應(yīng)該高才對(duì)吧？
什么是tail var，跟var有啥不同
沒(méi)懂。求視頻詳解
這里的pt-1是什么意思，沒(méi)理解，兩個(gè)公式有何不同
為什么繆用不上呢
題目沒(méi)有寫(xiě)明是要計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)中性的equity，為什么要帶入Rf？并且也給出了asset return，也可以計(jì)算出physical PD
mr和ms講義上解釋的都是determined by supervisor,老師為什么說(shuō)一個(gè)是determined by supervisor?一個(gè)是靠回測(cè)?
coherent是怎么理解的
放回再重抽這個(gè)細(xì)節(jié)為什么一定要？課件里講的時(shí)候只是為了VAR不武斷，但即便我用1000個(gè)數(shù)，N=100，抽10次，每一次都不放回，也能獲得10個(gè)VAR值，也可以求平均，也已經(jīng)是對(duì)一次性VAR的改進(jìn)了。所以放回這個(gè)細(xì)節(jié)是沒(méi)有必要的吧？
這題不太對(duì)啊，明明HW跟相關(guān)系數(shù)的方法沒(méi)有改變每個(gè)損失的權(quán)重，只改變了每個(gè)損失的數(shù)值。怎么能選這個(gè)答案呢
老師，bootstrapping法抽完放回嗎？老師上課講的說(shuō)那個(gè)抽完不放回去，但是講義上說(shuō)要replacing 也就是抽完放回
程寶問(wèn)答
