金程問(wèn)答
這里老師講到的Vasicek Model和前一大章中The Art of Term Structure Model中提到的Model 2 Vasicek Model是一回事么？
為什么threshold越大,exposure越大呢, 這個(gè)等式的關(guān)系只能說(shuō)明在exposure不變的情況下,threshold越大,margin越小吧.
cva dva的計(jì)算需要掌握到什么程度呀 會(huì)考計(jì)算嘛
spv和 dpc的區(qū)別是?
這里short call, St
請(qǐng)教一下，oc trigger為什么在這幾頁(yè)的例子中有的是超出部分大于的部分給equity，有的是小于的部分給equity，好像是矛盾的。是依據(jù)每一個(gè)題目具體設(shè)置的不同規(guī)則嗎？
老師，這個(gè)分位點(diǎn)一般看單尾還是雙尾的？，考試會(huì)給出對(duì)應(yīng)的分位表嗎？
老師，這個(gè)d1,d2代表什么意思？
credit risk in receivable and prepayment 和 in delivery and sales 都有non的livery, slow delivery , disputes over performance. 請(qǐng)問(wèn)兩者區(qū)別在于?
違約相關(guān)性這道例題，計(jì)算Wcl是不是算錯(cuò)了，1%違約，全部損失就是1M，所以組合的Wcl是1%×1M＝10000吧？
為何不能用CS近似來(lái)算呢
這個(gè)題的UL這個(gè)公式可以用于計(jì)算單個(gè)資產(chǎn)嗎，為什么里面用它計(jì)算組合資產(chǎn)時(shí)EAD=3，題目不是說(shuō)exposure是each loan的嗎
請(qǐng)問(wèn)，總收益互換這里，如果標(biāo)的是asset value貶值，那receiver這一方既要支付貶值部分，又要支付floating+spread？這個(gè)衍生產(chǎn)品保護(hù)的是total return payer？
請(qǐng)問(wèn)第一階段如何計(jì)算？第三階段呢？煩請(qǐng)楊老師講解
這里老師提到的之前講的reduced form具體是哪里的知識(shí)點(diǎn)？
程寶問(wèn)答
