1.2，1.4，3.3…需要背嗎？
請問x1,x2...怎么算需要背嗎？
這里的EL不是預(yù)計損失可以加到定價里，為什么還要計提準(zhǔn)備金呢？
想問一下關(guān)于CDS和錯路風(fēng)險，如果A long CDS on C from B的話，（就是老師上課的例子），CB的信用質(zhì)量高度相關(guān)的話，我不太明白C或者B的違約概率如果變動的話，為什么會影響到A的exposure呢？我能理解A未來可能遭受損失的可能性增大了，但是何來的A的exposure變大了呢？
請問是不是銀行只要借款不管抵押品的價值有多少，銀行都會面臨credit rsik？
這里的這這些ABC公式需要記嗎
multilateral和portfolio compression有什么區(qū)別？
這道題的50credits有啥用嗎,什么意思呀.
我記得市場風(fēng)險那門課里講到Market VaR不是通常是按99% 10day計算的嗎？B說1day也對嗎？
老師，關(guān)于CVA和BCVA的公式，答案使用的公式為什么和課本上的公式不太一樣？答案上為什么是PDc*（1-PDp），而不是PDc。另外CVA和DVA之間應(yīng)該是+號還是-號，還是CVA和DVA的一個正數(shù)一個負(fù)數(shù)？
請問老師，如果是merton模型的話，算出來d=1.96的話，查表應(yīng)該是查雙尾（結(jié)果5%）還是單尾（結(jié)果2.5%）呢？
請問老師，這道題目A選項(xiàng)說PD的計算中用到了equity market的值，但是N(d2)在計算中并沒有用到過equity的值呀，只用到了debt和公司總value，并沒有equity呀？
這里表示t到t+△t的pd為什么是λ（t）△t而不是λ￣（△t）△t？
如何計算0.5年、1.5年、2.5年的無條件違約概率（時間應(yīng)該怎么分段）？（假設(shè)λ=2%）
這里的題目ulp的計算為啥不是根號二十啊
程寶問答
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