BSM模型假設都有啥
這里所有指標都要記嘛
這里CDS spread能不能直接用λ=CDS spread/1=RR算呢
這里credit risk 在receivable and prepayment 和 in delivery sales都有non delivery，slow delivery的risk，為啥呀？
short call and short put都不承擔counterparty 風險嗎？為什么？
請問為什么short call St < K的時候不承擔風險呢？這個是時候counterparty不應該給我支付（K-St)的收益嗎？
老師，為什么這道題不是選C呢？
老師您好！這個CS/LR不應該等于的是lamda么？為啥能直接近似于PD。。PD不是1-exp^(-lamda*t)計算的么
老師，為什么考慮交易對手方風險后，CDS Spread會降低
這個correlation是怎么得出等于aiaj的？沒看懂
A選項還是不太懂。。historical data算出來比較小的原因是因為historical data只反映過去一段時間？？那當危機之后豈不是會高于credit spread的計算
對于這里的wwr, 為什么funding不涉及與違約相關的分析? funding不是有funding exposure嗎, 那就會有counterparty risk呀,繼而與違約肯定有關聯(lián)呀
對于funding exposure和credit exposure在MPoR的區(qū)別可以再具體講講嗎
老師，為什么margin 上升，collateral 上升呢？這個該怎么理解呢？
請問 credit var 為什么可以看作是損失的不確定性？
程寶問答
金程問答
