為什么F小，經(jīng)濟(jì)差；F大，經(jīng)濟(jì)向好
老師可以問一下像EPE和ENE是時(shí)段指標(biāo)還是時(shí)點(diǎn)指標(biāo)
老師這邊可以具體再講一下波動率和回報(bào)率對call有什么影響嗎
老師，該題不是對手方面臨的正敞口么，不是應(yīng)該在原定價(jià)價(jià)值上加敞口，將風(fēng)險(xiǎn)加到產(chǎn)品上定價(jià)么，為什么這兒是減去交易對手方的CVA呢
老師這里如果是按半年變化，是不是s3和ADR都要除以二，然后右上角變成六次方啊
題干的分?jǐn)?shù)越高表示風(fēng)險(xiǎn)越小，對吧
funding exposure 可以看成是我這邊需要支付 ：—（36+3），我收到（40+3），這種理解錯在哪里啊？
largest sector consumer是什么意思？怎么判斷好壞？
因?yàn)槭抢驶Q，第四個選項(xiàng)是否可以理解成bankA將支付從半年變成一年，所以也有緩釋效果？
我還是沒理解如果遠(yuǎn)期利率下降那不應(yīng)該支固定收浮動更加不劃算嘛 然后收固定支浮動更劃算才對啊 所以BNP應(yīng)該更不劃算啊所以他更有可能違約啊 為什么他的信用風(fēng)險(xiǎn)還下降了
這道題我能不能把我自己想成是SPV然后拿到銀行100個LOAN然后打包給投資者
為什么信用風(fēng)險(xiǎn)的題都沒有視頻講解
這是哪里的知識點(diǎn)ISDA是啥
為什么信用風(fēng)險(xiǎn)這么多題目都沒有視頻解析
A的后半句對嗎
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