volatility “smirk” 的原因是有波動(dòng)率,但是C項(xiàng)說的是杠桿率在降低,代表著波動(dòng)率在減弱,波動(dòng)率變小也與假笑有關(guān)?
那bsm能給什么定價(jià)呢
沒太明白這道題的講解
此處的drift和volatility都強(qiáng)調(diào)了年化。如果題中給的是非年化的數(shù)據(jù),需要進(jìn)行年化后使用嗎?
此處的drift和volatility都強(qiáng)調(diào)了年化。如果題中給的是非年化的數(shù)據(jù),需要進(jìn)行年化后使用嗎?
此處的drift和volatility都強(qiáng)調(diào)了年化。如果題中給的是非年化的數(shù)據(jù),需要進(jìn)行年化后使用嗎?
此處的drift和volatility都強(qiáng)調(diào)了年化。如果題中給的是非年化的數(shù)據(jù),需要進(jìn)行年化后使用嗎?
Stressed var和var有什么區(qū)別
Stressed var和var有什么區(qū)別
為什么模型一模型二不影響凸性效應(yīng)
為什么模型一模型二不影響凸性效應(yīng)
題干表述option是2年到期,底層資產(chǎn)是3年期的,這個(gè)時(shí)間不一致不影響這個(gè)題的做法嗎?
有幾個(gè)問題麻煩再詳細(xì)解答一下
分子前半部分是1時(shí)點(diǎn)的價(jià)值,0.85605是0時(shí)點(diǎn)的價(jià)值,為什么這個(gè)式子求的是1-2時(shí)點(diǎn)的預(yù)期收益率?
分子前半部分是1時(shí)點(diǎn)的價(jià)值,0.85605是0時(shí)點(diǎn)的價(jià)值,為什么這個(gè)式子求的是1-2時(shí)點(diǎn)的預(yù)期收益率?
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