金程問(wèn)答
dv01×敞口×Δy，對(duì)于期貨和現(xiàn)貨要相等，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)能在講下不，謝謝
the floor value for a puttable bond應(yīng)該是put 的執(zhí)行價(jià)格吧？不是 put price 吧？所以這里應(yīng)該選A？
var次可加性能不能詳細(xì)說(shuō)下，不太明白
Volatility-weighted historical simulation本質(zhì)上也是historical simulation，用的也是歷史數(shù)據(jù)，但這些歷史數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)了volatility的調(diào)整。調(diào)整過(guò)后的收益應(yīng)該是當(dāng)今的收益吧？怎么會(huì)是歷史收益呢？感覺(jué)應(yīng)該選D，請(qǐng)老師再講解下，謝謝
老師，二級(jí)如果題干沒(méi)說(shuō)單尾還是雙尾，應(yīng)該怎么判斷?。?
volatility（0）代表什么呢？不是volatiliyT除以t么？
近年考試，這有考過(guò)么
POT到底有幾個(gè)參數(shù)，講課的時(shí)候老師說(shuō)閾值算一個(gè)參數(shù)，這個(gè)題目第一個(gè)又錯(cuò)了
這道題開(kāi)根，用ba2計(jì)算器咋整啊
這是今年的考點(diǎn)嗎？完全沒(méi)學(xué)過(guò)。
reliable在這里指的是power of test？
為什么日內(nèi)交易的波動(dòng)率隨著到期日臨近會(huì)上升？這個(gè)沒(méi)有看懂。
請(qǐng)把使用BRW方法計(jì)算VAR的完整計(jì)算過(guò)程寫(xiě)出來(lái)，謝謝。
股票期權(quán)的PDF圖說(shuō)明，有更高的概率獲得極大的損失，而獲得極端大的收益的概率較小。但是skew的左端也代表in the money call，那不應(yīng)該是有更高的概率獲利嗎？
為什么b選項(xiàng)說(shuō),模型是對(duì)的？
程寶問(wèn)答
