老師，這個看不明白啊，麻煩再解釋一下：首先我們可以回憶一下CAPM的公式：Rp=β（Rm-rf）+rf，在這公式當中β表示我們承擔的風險得多少。在經濟不景氣的時候，此時Rm比較小，此時如果我們還能獲得收益，一定是我們的β很小。假設Rm=10，rf=20,此時Rm-rf=-10,如果我們的β很小，就極端假設β=0.000000001，那么這個-10乘上β得到的值完全可以忽略不計，也就是我們還是能獲得一個rf的收益。 如果我們的β很小，我們承擔的風險小，那么我們自然只能獲得一個低的風險溢價。
There do exist large illiquidity risk premiums WITHIN many asset classes, but not ACROSS asset classes 這個正確選項怎么翻譯呢 within和across有什么區(qū)別嗎
為什么沒有凈額結算的時候是總敞口是所有價值為正的時候？
重抽樣的樣本數量是多少
CVA的計算有時候有負號有時候沒有負號，考試的時候該怎么判斷到底是正值還是負值呢？ 比如說spread增加其他不變，CVA應該是絕對值變大的，那CVA 是increase還是decrease？
老師可以再解釋一下四個選項嗎
老師，B選項應該改為“CDSs transfer credit risk from the protection buyer to the seller of the underlying credit”對嗎
A選項，價格提升為什么收益會壓縮
老師，可以再解釋一下C和D嗎
這道題沒有給資產的類型，我感覺股票的話用252天/年，債券用360天/年？
incremental risk charge的對應知識點還請截下圖
為什么利率上升，swap和treasury都價值上升，利率下降，為什么treasury的價值會下降，是指treasury的應支付票息變少了么？另外c選項不太懂，可否解釋一下。
為什么這里的時間用dt表示？老師能否講解下伊藤引理公式，從數學角度出發(fā)，以前關于導數的知識忘了，謝謝。
為什么沒有視頻講解？文字解釋也不清楚調倉后的那些數據是怎么來的請給出具體的過程
為什么具有均值復歸特性的模型，短期利率高于長期利率，drift項會為負值呢
程寶問答
金程問答
