金程問(wèn)答
問(wèn)題一：不管是危機(jī)前還是危機(jī)后，信用利差估算的違約概率估算都是偏高的嗎？為什么呢？問(wèn)題二：危機(jī)發(fā)生的時(shí)候信用利差估算的違約概率是不是偏低
D不就是確定的嗎？
exposure limits and concentration thresholds這兩者的區(qū)別是什么
這里的自下而上是什么意思
所以這道題Threshold+MTA有什么用啊
不太理解這個(gè)，為什么保留不需要更多的貸款保障金
為什么是從小到大??？ scenario1為什么對(duì)應(yīng)的概率是100%
為什么不能直接用 16*5.5
這個(gè)1/2ULp是怎么來(lái)的 為什么要這樣轉(zhuǎn)換
。。。到底哪個(gè)對(duì)
負(fù)二項(xiàng)分布是什么
這里的價(jià)值V與敞口是什么關(guān)系？正相關(guān)？為什么？敞口指的是風(fēng)險(xiǎn)的程度吧，那價(jià)值下降風(fēng)險(xiǎn)變大了啊
高斯copula這里到概率能夠理解，后面怎么計(jì)算E，不理解
這個(gè)100*d*（s-c)是僅僅期初嗎，c是固定的，s應(yīng)該是一直會(huì)變的，這里僅僅是期初支付的話后面不支付，后面仍有不平衡
老師，這道題是說(shuō)cds的買(mǎi)方持有200m的債券，債券違約后因?yàn)槭菍?shí)物交割所以把債券賣(mài)給cds賣(mài)方獲得債券的價(jià)值200m嗎？債券是2年末違約的，這中間不用考慮cds買(mǎi)方付給賣(mài)方的spread嗎
程寶問(wèn)答
