cds交付不是沒有應(yīng)計(jì)利息嗎這里為什么有
cds對(duì)手違約的風(fēng)險(xiǎn)指的是sell cds的一方嗎
損失的不確定性和可能性什么區(qū)別
所以是說債務(wù)的價(jià)值直接忽略bond那部分了嗎，只用記期權(quán)那部分？還有講義中債務(wù)價(jià)值這里，De^（-rt）N（d2），這里是應(yīng)該是N（d2）還是N（-d2）呀？
這個(gè)題不是應(yīng)該算完WCDR之后 用公式（WCDR-PD）*EAD*LGD嗎 為啥答案不是這樣的 wcdr也沒有減去pd
這個(gè)題可以在詳細(xì)講下怎么查表嗎。結(jié)合表講一下。表頭含義也說下
老師，如果expsure的在110-135之間，是三個(gè)層級(jí)都要進(jìn)行審批，在85-110之間，前兩個(gè)層級(jí)審批，在85以下，只有第一個(gè)層級(jí)審批，這樣對(duì)嗎？
這道題還是存在問題的嗎
為什么最后算出來的就是from the perspective of the financial institution的BCVA？怎么判斷是-9還是9？
老師可以說一下計(jì)算波動(dòng)率的這個(gè)式子的含義是什么嗎？為什么這樣算？
老師，credit risk plus不直接建模公司間的違約相關(guān)性，意思是他也會(huì)建模相關(guān)性嗎？
老師我想問一下這道題應(yīng)該怎么做啊 也是算ul 但是根據(jù)ppt上的公示完全無法求解 請(qǐng)老師解惑 并且說一下這道題的具體過程
之前有一個(gè)考題，那種approach不涉搭到correlation，請(qǐng)問是哪一種？
the current counterparty risk (CCR) exposure and the funding exposure？問題中計(jì)算的是主體還是交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)敞口和融資成本？
$3.0 million of initial margin was posted bilaterally 雙邊存，為什么還要減去？
程寶問答
金程問答