這個(gè)CCP的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，是所有人都往這個(gè)default fund里存一筆錢，然后出大風(fēng)險(xiǎn)了就從這里面拿嗎
這塊沒太理解，C的違約概率增加了，我需要賠付的可能性變大了，不應(yīng)該會(huì)導(dǎo)致我的風(fēng)險(xiǎn)敞口變大嗎
MTM是負(fù)值表達(dá)什么意思？老師講會(huì)支出聽不懂。是說題中的ondine 的價(jià)值低，需要給對(duì)手交出抵押品的意思嗎。如果是這個(gè)意思，A也對(duì)啊，關(guān)閉交易以后就不用交了。
求和符號(hào)一個(gè)在PD前面、一個(gè)在LGD前面，表達(dá)意思一樣嗎？為什么？
什么叫market value of loan升值，loan還能升值的？
所以spread在這里的意思是？感覺不像是買方賣方的差價(jià)吧
這個(gè)圖是什么意思？完全沒明白，能否詳細(xì)講解一下
怎樣判斷出的正負(fù)號(hào)？
這里的計(jì)算會(huì)考嘛？
請(qǐng)問這里的Funding CLO和普通的CLO有什么區(qū)別呀？
老師，之后會(huì)更新進(jìn)去每科后面的練習(xí)題嘛，沒有練習(xí)題感覺聽完后不知道有沒有掌握呀
如果我手里的債券違約了，那這個(gè)cash settlement并不能完全cover損失啊如果只補(bǔ)差額，因?yàn)槲沂掷锏膫呀?jīng)成了一張廢紙了。
這里UL的計(jì)算公式可以給一個(gè)推導(dǎo)嗎？
原版書CVA\DVA在哪個(gè)章節(jié)
這里想表達(dá)的是不同的遠(yuǎn)期合約，時(shí)間越長，CF交付不確定性越高，PFE越大；還是as time passes隨著時(shí)間流失，同一個(gè)遠(yuǎn)期合約，越臨近到期，CF交付不確定性越高，PFE越大？
程寶問答
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