這個(gè)CVA的定義和調(diào)整符號(hào)跟以前不一樣了嗎？以前說CVA是對(duì)手方的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的量化，我在期初的時(shí)候向?qū)Ψ绞盏膶?duì)價(jià)。現(xiàn)在是對(duì)手方的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我?guī)淼某杀締幔?
老師，請(qǐng)問Debt估值后面一項(xiàng)De^(-rT)N(d2)如何得到的？
老師條件違約概率對(duì)于分子是MDP對(duì)比成P(AB)這點(diǎn)我還是不太理解，MDP不是相當(dāng)于（1-d1）*d2嗎？相當(dāng)于1期不違約的條件下，2期違約，MPD本身不就是個(gè)條件概率嗎？為何還要除以(1-C1)呢？conditional PD這個(gè)知識(shí)點(diǎn)能再解釋一下嗎？
ul/el是具體哪塊的知識(shí)點(diǎn)？
老師，為啥MDP2=C2-C1
老師好，請(qǐng)問D為什么不正確呢
請(qǐng)問為什么這里1/2的s等于pd/2呢
這里的discount factor 是怎么計(jì)算的
C選項(xiàng)說的話說的話是哪里不太對(duì)呢
然后這個(gè)O/C賬戶，在period結(jié)束的時(shí)候剩余的錢，是不是也是我的利潤(rùn)
是不是這個(gè)over collaterization超出的部分就是SPV從銀行那里賺取的錢
什么叫考慮違約情況下的value，credit與funding到底有什么區(qū)別，能不能給個(gè)例子
為什么correlation正的時(shí)候差啊
這時(shí)候?qū)τ贏來說敞口是負(fù)的，所以可以說它價(jià)值低對(duì)嗎
這里說非條件違約概率本質(zhì)是MDP邊際違約概率，條件違約概率是前期不違約后期違約的概率，那這跟非條件違約概率不就一樣了？
程寶問答
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