請問到底是通常是每年還是每季度支付 cds spread 啊
cluster in cds market與default risk 有什么關(guān)系
cds的trigger是market price of bond collapse。判斷對錯和原因。
這題為啥啊，第一年也虧損了，第二年也虧損了，兩年都是收入還不夠支出，為什么第二年的OCaccount 只管填第二年的坑，要說填坑，為啥不先把第一年的填了？講義哪里講了這種excess spread 小于零但，OC還有錢時的補充辦法。
二級信用風(fēng)險有課程嗎？
LR
老師這里用莫頓模型計算債務(wù)價值的時候為什么不用ke-rt-put的那個公式算呀
老師所以可以問一下KMV模型算違約概率的時候是不是題目都會給歷史數(shù)據(jù)，然后直接根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算就可以了呀
請問老師，F(xiàn)RM二級的信用風(fēng)險課程2024年考綱變化很大，對應(yīng)的新課程什么時候能出來。
如果西格瑪pd方?jīng)]給，不是用pd乘以1-pd么，那二者不相等啊，題目錯了？
老師好，為什么對A來說收的變多了，反而敞口增加了？不理解這個敞口指的是什么？
密卷第16題，怎么計算出來，請解答
老師，快來看看這道真題，連著幾天都考了。我的問題是，CVA,DVA的符號我分不太清。我一直覺得CVA就是應(yīng)該從價值里調(diào)減的，而DVA就是價值調(diào)增的。按照他這么個算法，一開始CVA是負的直接+的DVA,但在2022年又用的CVA-DVA。再有一個，這題BCVA算出來是正的，說明應(yīng)該在總價值上進行-，如果是負的，因為-了一個負的，變成了正的，那應(yīng)該信用環(huán)境變好了才對吧?
今天同學(xué)考到波動率上升對3個tranche的價值影響，老師看看我這樣理解對嗎？
請解答一下第79題
程寶問答
金程問答