金程問(wèn)答
為什么這個(gè)5000是在1這個(gè)時(shí)間點(diǎn)交換呢？1這個(gè)時(shí)間點(diǎn)雖然確定了利率差，但這個(gè)利率差應(yīng)該在期末，也就是1.5的時(shí)點(diǎn)才交付才對(duì)吧？
請(qǐng)問(wèn)圖5的雙峰，和圖6的皺眉，相互之間是如何關(guān)聯(lián)和推導(dǎo)的？
standardized approach 能給個(gè)具體的說(shuō)法嗎？基礎(chǔ)班課程中寫(xiě)了一個(gè)表達(dá)式，是有相關(guān)系數(shù)的，為什么這里都說(shuō)沒(méi)有考慮分散化？
可以詳細(xì)介紹一下什么是CDO嘛？
請(qǐng)問(wèn)第二個(gè)公式VAR(3-yr int)是什么？對(duì)于Principle mapping是不是兩個(gè)公式都可以用？
請(qǐng)問(wèn)表格里的Zero Coupon Bond的VaR是怎么算出來(lái)的
題干中出現(xiàn)volatility，什么時(shí)候理解為整體模型的波動(dòng)性，什么時(shí)候理解為basis point volatility
quantile estimator到底是什么？能給個(gè)定義和說(shuō)明嗎？
請(qǐng)問(wèn)u計(jì)算VaR和ES都是不要百分比的嘛？比如95%就直接帶入95
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的VaR計(jì)算不是按照10day 99%嗎？那為什么回測(cè)用的又是1day？不匹配呀。
為什么價(jià)格服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，收益率就服從正態(tài)分布？
請(qǐng)問(wèn)99%， 95%和90%的單尾和雙尾的值分別是多少呢？
算的是均值，為什么不除以2呢，也就是(入1+入2)/2？
24年mapping var 得視頻課里沒(méi)有這個(gè)內(nèi)容啊
老師這里0到6月不是借出lending 可是講義為什么說(shuō)是borrowing借入呢 0到6月不是long 一份bong 就是買(mǎi)入bond 那不是借出嘛
程寶問(wèn)答
