請教一下，在市場風(fēng)險中哪個知識點講了valuation？以及valuation與Var mapping的區(qū)別？
V. 終端用戶確實希望極端損失的尾部分布本身表現(xiàn)出右偏；也就是正偏 她的終端用戶表示傾向于廣義極值分布，坦率地說是因為他們對傳統(tǒng)的塊狀最大值方法更為滿意，這句話也是正確的。根據(jù)尾部指數(shù)，GEV可以是Frechet（ξ<0），這很有用，因為它是肥尾的，Gumbel（ξ=0），或者Weibull（ξ<0），但是這不太有用，因為它表現(xiàn)為瘦尾。所有這些都傾向于（或至少可以是）右偏的。所以以上說法都是正確的，選擇D選項。
可否總結(jié)一下這些模型的公式及優(yōu)缺點嗎
QQ只能判斷肥瘦尾，不能判斷左右偏吧？如果左偏，圖怎么畫呢
請問C選項，F(xiàn)RTB標(biāo)準(zhǔn)法中計算ES的公式里有相關(guān)系數(shù)ρ，為什么說不考慮分散化效果呢？
百題里面老師又說risk premium項就是drift項…到底怎么說？
這里的a，不應(yīng)該是通過ci算出來一個var，結(jié)果這個算出來的數(shù)字太小了，然后經(jīng)常出現(xiàn)超過var的值？為什么a無關(guān)呢？c預(yù)留的資本金太少了和經(jīng)常出現(xiàn)大的loss有什么關(guān)系呢？資本金為什么會影響loss
這個risk premium 要*2的算法在考綱里嘛?沒有講到過要乘2啊
如果題目說的不是兩家公司，是多家公司，那是不是代表B項就是對的？
vesicek的drift項就是dt前面的部分嗎
為什么第3年25bp要乘以2倍
那一類錯誤的概率不也是significance level嗎，如果說我可以自己定置信區(qū)間，那豈不是不管樣本怎么加我都可以說一類錯誤概率不變
關(guān)于久期乘以德爾塔Y乘以價格，等式兩邊相等的原理，有點忘了，可否講解？
老師這一題的模型不應(yīng)該是模型三嗎，為什么視頻里的老師說是模型二中的某一個呀
題目問Rud，然后解析第一個公式已經(jīng)給出了Rud，為什么還需要后面的步驟呢？
程寶問答
金程問答