金程問(wèn)答
我咋記得課件里說(shuō)普風(fēng)險(xiǎn)度量才是給各個(gè)數(shù)據(jù)一定權(quán)重啊
為什么這里的是雙尾呀
老師好，這道題可以把詳細(xì)的解題過(guò)程寫(xiě)一下么，題目答案完全看不懂，謝謝。
老師 請(qǐng)問(wèn)為什么是這樣求ES的呀？一級(jí)是2019年考得了 都忘記這些了
題目中給出1000個(gè)觀測(cè)樣本，這個(gè)條件對(duì)解題有什么用呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)如果將個(gè)股（a stock）改為用指數(shù)當(dāng)中的所有個(gè)股進(jìn)行映射，是否就正確了？
b選項(xiàng)中，如果短期利率高于長(zhǎng)期利率，確實(shí)會(huì)造成drift為負(fù)值。此外drift為負(fù)值也不意味著均值復(fù)歸啊。老師講的是否錯(cuò)了？
請(qǐng)解釋下其他的選項(xiàng)為什么錯(cuò)，謝謝！
解析里講到的風(fēng)險(xiǎn)分散化在題干哪里體現(xiàn)的呀？
TUV本身就是產(chǎn)品組合，告訴你的參數(shù)也是組合的參數(shù)，如波動(dòng)率，直接用tuv的波動(dòng)率乘以z不行嗎，為什么還要乘以Δ
老師，關(guān)于我們上課講的現(xiàn)金流映射的方法。為什么這題不用乘上年數(shù)？然后就是我發(fā)的公式里面每年對(duì)應(yīng)的0息債的VaR跟題目的VaR的百分比是同一個(gè)東西嗎？
老師，一般x%VaR的x%都表示置信水平是嗎，在VaR的計(jì)算中，置信度都是單尾的嗎，5%VaR和95%的VaR總是分不清方向怎么辦
VaR為什么是1.554,而不是1.552？
為什么不考慮信用風(fēng)險(xiǎn)呢？
b選項(xiàng)中with replacement是啥意思。整個(gè)一句話是不是拿出來(lái)放進(jìn)去，重復(fù)這個(gè)過(guò)程
程寶問(wèn)答
