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精 第36題能不能把coherent四個(gè)特點(diǎn)和各自定義再給一遍？

精 請問 課件上說VaR不滿足 subadditivity（次可加性，也組合的分散化效果），為什么選項(xiàng)A說 VAR考慮了分散化？

精 老師這道題為啥Jensen inequality算完以后要除以1+6%呢，這個(gè)不等式兩邊算出來的是期望利率呀，那再除以1+6%是啥意思呢？謝謝老師！

精 Q2. 請問 老師 %VaRp在加總的時(shí)候我們有個(gè)公式是 %VaRp^2=%VaR1^2 *w^2 ＋%VaR2^2 * w^2＋..... . （如果不考慮相關(guān)系數(shù)的話，就是rho=0的狀況，那么后面關(guān)于相關(guān)系數(shù)的項(xiàng)就沒有了）。但 計(jì)算%VaR總還是和權(quán)重w相關(guān)的不是嗎？這道題為何沒有用頭寸作為權(quán)重（比如 第一年就是w=107$/200$）乘進(jìn)公式里計(jì)算呢？感覺不太對。因?yàn)椴还?VaR,或者是%sigma 都是需要乘以權(quán)重一起用的不是嗎？

精 老師，請問這道題最后第四句話，是AMA涉及保險(xiǎn)和精算業(yè)。還想請教一下 是在insurance Industry的Solvency 2的操作風(fēng)險(xiǎn)里用AMA嗎？（以前以為所有巴塞爾涉及的方法都是應(yīng)用于銀行業(yè)的，但AMA是個(gè)特例嗎）此外，還想請教下老師 Solvency2里的market; credit都是用什么模型計(jì)算資本金的呢？

精 老師 算var什么時(shí)候要乘以V（value）什么時(shí)候不需要呢

精 老師這題要怎么算call的價(jià)格呀

精 老師，這題答案選什么？

精 老師，請問POT和GEV都是基于（i.d.d）獨(dú)立同分布的嗎？我記得這兩個(gè)都不是獨(dú)立同分布的吧，因?yàn)闃O值理論EVT沒有要求損失要i.d.d不是嗎 (EVT是適用于任何風(fēng)險(xiǎn)的不是嗎)？此外結(jié)合這道題，題干后面一句話的意思好像是說因?yàn)閏lustering了所以違反了獨(dú)立同分布的假設(shè)。？但是EVT中不管是POT還是GEV或者是METV(multivariate extreme value theory)都沒有i.d.d假設(shè)不是嗎？如果有的話，還想請教下老師 就是ETV的假設(shè)都是什么？我可能落了這里的知識點(diǎn)了

精 老師這題咋做的來著

精 老師，Q21的第三句話這里。前半句是對的吧？因?yàn)殡m然POT是beta和kasi, GEV是sigma和kasi 分別代表scale與shape parameter， 但都是需要特定的這兩個(gè)參數(shù)的。而后半句，感覺是這些參數(shù)都是用歷史數(shù)據(jù)推未來的，所以除了歷史數(shù)據(jù)也想不到有什么其他方法呀。因此覺得后半句是不對的，但前半句是正確的。如果后半句是錯(cuò)誤的話，請問是錯(cuò)在哪里了呢？

精 不是說越臨近到期的時(shí)候gamma的波動越大么？

精 老師，我不太懂這個(gè)a選項(xiàng)

精 老師，Q23的A.還是不太理解。對于copula的性質(zhì)是：危機(jī)時(shí)有tail dependence，所以尾部依賴是發(fā)生在危機(jī)時(shí)的，而且是個(gè)缺點(diǎn)不是嗎？但是A這里說的是Gaussian copula是low tail dependence，（后半句感覺是對的，說在危機(jī)的時(shí)候increase.). 但前半句感覺描述錯(cuò)了吧，應(yīng)該是high tail dependence才對吧？如果是low tail dependence的話就不是缺點(diǎn)了 而是優(yōu)點(diǎn)了不是嗎？

精 老師，請求支援Q26. 這道題我有些蒙。老師 這道題是在考第四門的Factor theory嗎？(視頻講解說是考要素理論的)我總還是感覺在考market risk的maping呀。 此外，對于maping來說，記得以前基礎(chǔ)班是講說mapping的前提是標(biāo)的資產(chǎn)相同才能mapping, 但是這里老師視頻講解說是factor相同才能mapping. 這個(gè)區(qū)別差很大。您看這道題的B，因?yàn)闃?biāo)的資產(chǎn)完全不同所以按照前者思維肯定是不能mapping的(即便factor都是market&credit). 但如果是按照factor的思想，B還是有可能mapping的。請問老師mapping到底是怎么回事( ▼-▼ )。