金程問(wèn)答
精 24題咋做呀
精 這個(gè)第一條假設(shè)什么意思呀
精 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題為什么這么算，邏輯是啥呀
精 老師，請(qǐng)問(wèn) "Margin"是抵押品的意思還是(變動(dòng))保證金的意思？就是 抵押品的話(huà)，一定是物或債券交割吧，如果是保證金的話(huà)是cash交割吧？此外就是，margin是否只代表變動(dòng)的期中交的概念？期初交的是否只是collateral這樣呢
精 老師這個(gè)題我沒(méi)理解ac
精 老師，Q55 這道題如果severity的衡量用Weibull distribution也是可以的嗎？因?yàn)槲矣浀弥vEVT時(shí)候說(shuō)，Weibull分布是針對(duì)瘦尾的，而且是適用于高頻低損的。但這里還有一個(gè)困惑點(diǎn)是，高頻低損也可以算作是極值的嗎？如果不是極值 EVT的shape parapemter可以包含瘦尾呢？感覺(jué)有些沖突，梳理不清，求助
精 一般來(lái)說(shuō)，不是高風(fēng)險(xiǎn)高收益嗎？為啥單調(diào)性這一個(gè)展示出的是反向關(guān)系
精 OAS是什么 知識(shí)盲點(diǎn)了
精 老師 是否所有均值回歸模型 也就是Vasicek, CIR和BKmodel的draft項(xiàng)都可以描述為constant而且changes over time的？還有一個(gè)問(wèn)題就是均值回歸模型的volatility項(xiàng) 是否也是都形容為constant的呢？好像理解起來(lái)所有利率期限結(jié)構(gòu)里學(xué)的model都是波動(dòng)項(xiàng)stable constant的，不知這個(gè)理解對(duì)不對(duì)。波動(dòng)項(xiàng)有的是sigma(t)dw,比如說(shuō)model3和model4; 有的是sigma*dw 是不隨時(shí)間變化的。但不知是否都是可以描述為constant的呢？（因?yàn)閥eild volatility好像大前提默認(rèn)是constant的） 老師 請(qǐng)教一下這里的兩項(xiàng)該如何梳理呢
精 老師您還，我畫(huà)線的這兩句話(huà)是互相矛盾的呀，significance level大的時(shí)候必然confidence level小，他倆怎么能得出一樣的結(jié)論呢？到底非拒絕域的性質(zhì)是什么樣的呢？ 還想請(qǐng)問(wèn)下老師用正態(tài)分布的回測(cè)和用其他兩種方法做的回測(cè)，對(duì)于非拒絕域的性質(zhì)那里是否一樣呢？有什么異同點(diǎn)呢？謝謝老師！
精 delta nomal和 delta gamma法適用范圍是什么
精 老師 請(qǐng)問(wèn)這里D是應(yīng)該如何理解？看答案沒(méi)看懂，而且為何copula會(huì)有one factor的情況？（copula不是兩個(gè)分布構(gòu)建的嗎？是三維的話(huà)至少應(yīng)該是3個(gè)factor不是嗎？）
精 688怎么算的
精 這題能講講嗎??
精 老師第15題還是有點(diǎn)不好理解...請(qǐng)您再解釋一下，謝謝！
程寶問(wèn)答
