精 老師。這題不明白，波動率怎么求
精 為什么一年期利率只受2年期關(guān)鍵利率影響，十五年利率只受10年期關(guān)鍵利率影響？0.8和0.2是怎么來的？
精 解析沒看懂，麻煩老師再解釋下。
精 9分45秒，左邊的圖和右邊的表格完全不符啊，shortput的△大于零，但在圖中全部小于零。
精 老師，為什么要求一下d(1,2)
精 老師，請問如果YTM is a king of average of all the spot rates.那為什么這題里的bond price 我用spot rate求平均數(shù)計算和直接用spot rate 計算的結(jié)果會有差異？
精 這個題的第二問
精 老師，這里return上升，為什么YTM也會被拉升？return下降，YTM也會被拖低？
精 第54頁公式，前面的VaR是隨T變大而變大（平方根法則），后面關(guān)于T的部分也是隨著T變大而變大，那結(jié)論為什么是LVaR隨著T變大而變小呢？
精 call options 的范圍是（0，1），與右邊表格矛盾嗎
精 老師這個也不太懂
精 第二條性質(zhì)次可加性，為什么組合的風(fēng)險小于單個分險的加總？我認(rèn)為組合才是分散風(fēng)險，單個不能分散風(fēng)險
精 carry roll down 不是時間帶來的價格變化嗎？為什么要加上coupon
精 老師能否細(xì)致的解釋一下coupon effect ，為什么coupon上升，短期的即期利率對ytm影響更大。
精 老師這個題蒙對了，就是不太懂b項
程寶問答
金程問答