精 習(xí)題冊(cè)761 這題什么意思啊 沒整明白
精 引入負(fù)delta 為什么賣股票
精 long call，long put，short call，short put這四種的正負(fù)號(hào)到底是怎樣判斷的，老師能否幫忙總結(jié)一下
精 老師，這題B和D選項(xiàng)怎么解釋？
精 Q80. 老師 請(qǐng)教一下這里的A. 視頻講解說A錯(cuò)在VaR的mapping如果要求每個(gè)risk factor都mapping到就要求太高了。我的理解是，是否只要underlying asset相同就可以mapping？, 所以不需要same risk factor. 但是您看文字答案給的是：說valuation估值這件事是不能用mapping的 說用mapping估值不準(zhǔn)確。老師，VaR mapping的用途是用來估值的嗎? 為什么說mapping不準(zhǔn)確呢？不能理解。而且舉例來說 option mapping用BSM model, 而BSMmodel正式估值用的呀。老師 這里都該如何理解呢
精 老師能否仔細(xì)解釋一下749這個(gè)有關(guān)對(duì)沖的題目，是不是有什么公式呢
精 老師能否解釋一下739題
精 老師，781題我只覺得3是對(duì)的
精 老師可以細(xì)致解釋一下784題嗎
精 老師可以細(xì)致解釋一下744題嗎，題目可以看懂并理解，但選項(xiàng)不知道它在考什么
精 645還是有點(diǎn)沒看懂誒
精 請(qǐng)問這些式子在求什么
精 老師，請(qǐng)問equity price與volatility一定是反比的對(duì)嗎？您看Q76這道題D, 請(qǐng)問 如果說higher equity price的話 是否可能volatility上升呢？一定是要低股價(jià)和高波動(dòng)率才導(dǎo)致equity option volatility skew嗎
精 老師你好，請(qǐng)問押題41題中的value of convexity是怎么算出來的？ 不太理解Method B中 2year spot rate 是怎么計(jì)算出來的 謝謝
精 老師你好！請(qǐng)問下押題第46題中的第二項(xiàng)描述不是很理解，能麻煩講解下嗎？（為什么lower confidence level指的是VaR的？我的理解是非拒絕域會(huì)變窄）謝謝
程寶問答
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