請老師詳細講解一下以下內(nèi)容謝謝fixed-rate receiver 收到固定利率的互換合約，具體是收固定支浮動 這個互換合約可以由： 1 long fixed rate bond 2 short floating rate bond 1和2組成 1使得持有債券人的久期增加 2對久期不影響，因為浮動利率債券的久期近似為0
第5問，按老師講的C選項中derivative contract end user就是CCP，那么B選項中的counterparty是什么？如果也是CCP，為什么選B不選C
1.4我還是不懂雖然第一筆payment是loss那么后面收到的現(xiàn)金流就會是正的，但是在mtm情況下ace公司就是發(fā)生損失了?。吭趺磿莋ain呢
這邊關(guān)于利率的計算,有個問題. 比如利率是 r.年化的.. 然后計算 3 個月,用的是(1+r)^0.25. 但是在有的時候,在計算股票未來價格的時候,給了年化利率 r,按季度復利計息,一年后的價值用的是(1+r/4)^4, 這兩個計算方式都是復利嗎? 為何會有區(qū)別嗎? 不是很理解
比如一個股票，現(xiàn)價是10元每股，一個看漲期權(quán)（call option)的形式可以是：3個月后以X元價格買入或賣出，這里X必須大于10？一個看跌期權(quán)（put option）的形式可以是：3個月后以X元價格買入或賣出，這里X必須小于10？是這樣的嗎？call和put都可以是買入或者賣出，或者說是call還是put只與X與10的大小有關(guān)，X比10大就是call，X比10小就是put？
這道題沒太懂 可以麻煩老師再講一下嗎
能不能讓evian老師講所有的課后題
老師我這里不理解的是,問你risk-free的構(gòu)建是什么? Short call, long put, long forward contract, long risk-free bond. 這個就是 k = p+forward - cLong call, short put, long forward contract, short risk-free bond.這個不也代表 C-P =forward -k就是本質(zhì)上第二個也是買賣平價公式啊,不也是risk free嘛
標的資產(chǎn)的價格下跌，合約價格下降，是絕對的嗎？如果買的是一個看跌合約，那么標的資產(chǎn)下跌，不是應(yīng)該合約價格上升嗎？
futures逐日盯市機制產(chǎn)生的每日落袋為安的收益，是否可以算作carrying benefit從而影響futures的定價？
請詳細解釋AB
為什么在上個人的提問的答復中老師說interest rate swap 會在期末有現(xiàn)金流
short-bond為什么是一條平行x的直線？
FRA是定死了，收固定，支出浮動嗎?？梢灾v一下嗎
老師 futures 期初不是要交保證金在賬戶里嗎 那他期初不也是要交錢嗎
程寶問答
金程問答