Q3, for 1 why 100-r ? What is it
老師您好！by是“乘以”還是“除以”的意思？“乘以”和“除以”一般分別怎么表示？！謝謝
C lend不是借出嗎，所以期初不應(yīng)該是現(xiàn)金流流出嗎，為什么說是流入
b選項(xiàng)為什么不能是減少組合久期呢？
At initation, 不就應(yīng)該是0嘛？感覺玩腦筋急轉(zhuǎn)彎？
1.債券的價(jià)格和利率本身負(fù)相關(guān) 但是如果是期貨的話是有負(fù)相關(guān) 正相關(guān) 和無相關(guān)是嗎 2.根據(jù)期貨定價(jià)公式S是要減去股利的 那不就是跟利率負(fù)相關(guān)了嗎 為什么還會(huì)有其他情況啊
Module 10-Practice Problems-Question 3-1. 答案中所說的decrease the present value of the expected option payoff. 這個(gè)現(xiàn)值的計(jì)算公式是哪個(gè)？在書上第幾頁？2. 答案中所說的the value of a put option is inversely related to the price of the underlying asset，這句話怎么理解？
Module 5-Practice Problems-Question 4-C選項(xiàng)中所說的first substitute the one-year rate (r1) into the two-year bond price equation to solve for the two-year spot or zero rate (z2) 這里代入的是書上第幾頁的哪個(gè)公式？請貼截圖？是截圖2-Example 7中的哪個(gè)公式，是標(biāo)黃的那個(gè)？
Module 4-Practice Problems-Question 1-答案中的這個(gè)公式，在書上第幾頁？請貼截圖 ；Question 2 答案中的這個(gè)公式，在書上第幾頁？請?zhí)貓D.
遠(yuǎn)期合約的price在0時(shí)刻和T時(shí)刻是一樣的嗎？也就是說一份遠(yuǎn)期合約，他的價(jià)格從開始到結(jié)束都是同一個(gè)對(duì)嗎，也就是FP=(s0+c-b)*(1+rf)^T
精 對(duì)于綠框的兩句話，能否分別具體舉例子？
1.從0時(shí)點(diǎn)到T時(shí)點(diǎn)之間各點(diǎn)，都有CK=PS嗎？
老師，請?jiān)俳忉屢幌翪。
第二小問，80%的本金不是確定的嗎？為什么100%有風(fēng)險(xiǎn)？
這個(gè)題答案解析不多吧，price不變吧，變得是value
程寶問答
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