這里使用 BPV 和 net payment 其實(shí)也是比較期貨合約和遠(yuǎn)期合約的估值差別對(duì)吧?只不過是對(duì)于兩個(gè)特殊的期貨和遠(yuǎn)期利率進(jìn)行對(duì)比.計(jì)算的都是利率變動(dòng)下,各自的 valuation.
short forward/futures 可以理解為看跌遠(yuǎn)期/期貨嗎？
這個(gè)例子能在解釋一下嗎？聽不懂
這里的貼現(xiàn)為什么直接用mrr，而不是無風(fēng)險(xiǎn)利率？背后邏輯是什么
為什么這里例題認(rèn)為是連續(xù)復(fù)利計(jì)息？另外。。本章好難。。
所謂的復(fù)制和合成是一個(gè)意思嗎
Q2, 之前不是説long put will loss , but why this question saying long put can earn?
第五題左邊黑筆的過程對(duì)嗎
call option是看漲期權(quán)，put option看跌期權(quán)，long call&put option與short call&put option的理解還是會(huì)混淆，如何理解會(huì)更好》
復(fù)制是不是要保證未來每一筆現(xiàn)金流都一致?包括發(fā)生的金額和發(fā)生的時(shí)間? 而不僅僅是總營(yíng)收和到期日的 payoff吧?
風(fēng)險(xiǎn)中性,無套利,復(fù)制,是衍生品的三個(gè)基本原則嗎
b選項(xiàng)相當(dāng)于買了債券但是他不是債券，沒有價(jià)格受利率波動(dòng)的影響 怎么會(huì)增加久期呢？
如果這道題要是，未來這個(gè)人想借錢，那是不是就是要支固定收浮動(dòng)了？
提前發(fā)放股利會(huì)使股價(jià)下跌，美式put option 會(huì)漲價(jià)，那歐式 put option 不會(huì)降價(jià)嗎？?jī)烧哂绊懹秩绾卧u(píng)估呢？
Put call parity
程寶問答
金程問答