基礎(chǔ)講義知識點
老師能再具體解釋一下為什么long240r等于long240r-short60r?然后這里歐洲美元具體指的是什么意思
老師，請問解析A時說利率上升，合約價格應(yīng)該上升而不是下降。解析C時說合約價格一旦被確定是一直不變的，不管其他變量是否變。所以二者是否矛盾呢
老師好！題目如下： Under put–call–forward parity, which of the following transactions is risk free: A. Short call, long put, long forward contract, long risk-free bond. B. Long call, short put, long forward contract, short risk-free bond. C. Long call, long put, short forward contract, short risk-free bond. 為什么答案是A呢？ 視頻解析中，short call＋ long put可以合成一個long forward contract（向下45度的直線），那45度向上的斜線又是什么contract呢？謝謝！
這么難能考嗎
老師能再說一遍FRA和利率互換的similar和different嗎？
假如這題能abitrage的話，要怎么去套利呢，b c的那個套利方法的構(gòu)成不太懂
遠期合約的price和value怎么理解呢？遠期合約的價格不就是他的價值嗎
請問Currency swaps不是用于規(guī)避匯率風(fēng)險，IRS才是利率嗎？
那這道題和A derivative is best described as a financial instrument that derives its performance by:transforming the performance of the underlying應(yīng)該怎么辨析理解？
想問put-call parity和put-call-forward parity是不是差別不大， 就只是把公式里P+S的那個S的部分換成，不是當(dāng)下持有該股票， 而是改成，在option行權(quán)日，獲得能夠以一個無風(fēng)險利率國債的payoff金額， 來購買該股票的遠期合同（不是option，而且必須執(zhí)行）？
老師您好 請問題目的long derivative position是怎么理解的？可以再麻煩您重新講一下這道題嗎？課程里老師講得我一句都沒明白 麻煩老師啦
C為什么不對
美式和歐式的劃分好像講義上沒有？
麻煩老師可以解釋的再詳細一點嘛，為什么value of the ubnderling歸為exerice price的一種，那跟european call的關(guān)系為什么不也是反向關(guān)系？》
程寶問答
金程問答