精 能不能總結(jié)一下long put, short put, long call, short call分別是什么
精 這里的計(jì)算為什么用連續(xù)復(fù)利的公式，而不是用普通的公式？
精 老師，計(jì)算optionpremium的方法有點(diǎn)混，可以這么理解嗎？reading45講期權(quán)時(shí)，計(jì)算期權(quán)費(fèi)的公式是“optionvalue=intrinsicvalue+timevalue"，其中intrinsicvalue=max[0,S-X]（以call為例）；reading46講的二叉樹模型，計(jì)算出的也是optionvalue既包含intrinsicvalue也包含timevalue，如果期權(quán)還有一段時(shí)間到期的話，二叉樹計(jì)算出的optionvalue減去max[0,S-X]剩下的部分就是timevalue，是這個(gè)意思嗎？
精 做到題目，三個(gè)選項(xiàng)是什么意思？？又怎么錯(cuò)的呢？很不理解。
精 老師這道題可以解釋一下嗎？notional principal是什么呀
精 currency swap具體是什么可以解釋一下嗎，謝謝老師
精 較低的收益指的是d嗎？為什么波動下降了期權(quán)價(jià)值會降低?。窟@個(gè)價(jià)值指的是u嗎？
精 這道題為什么呀,,怎么影響的?以及利率變化了,兩者之間的差值如何變化?
精 請教老師，經(jīng)典題答案給的是A啊，我覺得應(yīng)該也是A，利率下行，會提前償還，以更低的rate再融資
精 老師 您好。41題 如果用買賣權(quán)評價(jià)公司解釋，P代表的含義是？很奇怪放到這道題中
精 期權(quán)期望價(jià)值是不是等于S0+PVC0-PVB0乘以1-RF的T次方嗎？股利發(fā)放是不是屬于PVB，那不應(yīng)該是會讓CALLOPTION的價(jià)格下跌嗎？為什么老師說會使期權(quán)價(jià)格升高呢
精 這里很奇怪，前面講義里說第二個(gè)組合里只有put和stock，為啥這里有個(gè)bond?
精 老師 short估值會考嗎 和 long是否有很大區(qū)別哈 謝謝
精 老師好，這題關(guān)于漲跌停限制的描述不太理解，能否再詳述一下，最好是與股票之間的漲跌停限制有個(gè)比較，謝謝了！
精 【期權(quán)定價(jià)估值vs遠(yuǎn)期合約定價(jià)估值】老師好，遠(yuǎn)期合約定價(jià)FP的公式比較清晰，F(xiàn)P=（S0+PVcost-PVbenefit）*（1+r）^ T，一旦確定就不變改變，期間改變的是value，value根據(jù)觀察市場上的underlying price對比FP即可，但是對于Option定價(jià)和估值比較模糊不易理解，請問： 1、期權(quán)定價(jià)定的是premium？還是strike price X？是如何定的？ 2、用payoff衡量的option value，是不是就是option value=intrinsic value+ time value中的intrinsic value？前一個(gè)option value跟后一個(gè)option value的含義不同，前者不考慮time value 而后者考慮time value，因?yàn)閮烧叨冀衯alue 很容易混淆。3、如果題目問value of the option ？是考察S-X 還是 考察 intrinsic value+time value？
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