精 能不能總結(jié)一下long put, short put, long call, short call分別是什么
精 這里的計算為什么用連續(xù)復(fù)利的公式，而不是用普通的公式？
精 老師，計算optionpremium的方法有點混，可以這么理解嗎？reading45講期權(quán)時，計算期權(quán)費的公式是“optionvalue=intrinsicvalue+timevalue"，其中intrinsicvalue=max[0,S-X]（以call為例）；reading46講的二叉樹模型，計算出的也是optionvalue既包含intrinsicvalue也包含timevalue，如果期權(quán)還有一段時間到期的話，二叉樹計算出的optionvalue減去max[0,S-X]剩下的部分就是timevalue，是這個意思嗎？
精 做到題目，三個選項是什么意思？？又怎么錯的呢？很不理解。
精 老師這道題可以解釋一下嗎？notional principal是什么呀
精 currency swap具體是什么可以解釋一下嗎，謝謝老師
精 較低的收益指的是d嗎？為什么波動下降了期權(quán)價值會降低啊？這個價值指的是u嗎？
精 這道題為什么呀,,怎么影響的?以及利率變化了,兩者之間的差值如何變化?
精 請教老師，經(jīng)典題答案給的是A啊，我覺得應(yīng)該也是A，利率下行，會提前償還，以更低的rate再融資
精 老師 您好。41題 如果用買賣權(quán)評價公司解釋，P代表的含義是？很奇怪放到這道題中
精 期權(quán)期望價值是不是等于S0+PVC0-PVB0乘以1-RF的T次方嗎？股利發(fā)放是不是屬于PVB，那不應(yīng)該是會讓CALLOPTION的價格下跌嗎？為什么老師說會使期權(quán)價格升高呢
精 這里很奇怪，前面講義里說第二個組合里只有put和stock，為啥這里有個bond?
精 老師 short估值會考嗎 和 long是否有很大區(qū)別哈 謝謝
精 老師好，這題關(guān)于漲跌停限制的描述不太理解，能否再詳述一下，最好是與股票之間的漲跌停限制有個比較，謝謝了！
精 【期權(quán)定價估值vs遠期合約定價估值】老師好，遠期合約定價FP的公式比較清晰，F(xiàn)P=（S0+PVcost-PVbenefit）*（1+r）^ T，一旦確定就不變改變，期間改變的是value，value根據(jù)觀察市場上的underlying price對比FP即可，但是對于Option定價和估值比較模糊不易理解，請問： 1、期權(quán)定價定的是premium？還是strike price X？是如何定的？ 2、用payoff衡量的option value，是不是就是option value=intrinsic value+ time value中的intrinsic value？前一個option value跟后一個option value的含義不同，前者不考慮time value 而后者考慮time value，因為兩者都叫value 很容易混淆。3、如果題目問value of the option ？是考察S-X 還是 考察 intrinsic value+time value？
程寶問答
金程問答