這里怎么看出來是針對一組債券購買的CDS，也就是CDS INDEX？
這里的LGD為什么都不一樣，怎么算出來的？
老師好，課程中十年期零息債券KRD5為負數(shù)的推導(dǎo)過程我明白，但是為什么KRD要用par rate的變動而不是spot rate的變動來看對債券價格變動的影響呢？如果是spot rate，不應(yīng)該就是反過來：零息債券只有到期日有KRD，其他期限為0；而平價債券除到期日外KRD都為負數(shù)，為什么不是這樣呢？謝謝！
DATE 4的1120.84是怎么得來的？是1000*（1+12.0804%）么？那為什么用1000去乘呢？
這里每個節(jié)點的折現(xiàn)率是怎么算出來的？
這里用Par rate算出 ytm 計算時候 par rate = coupon rate 計算明白 但是題目里提到zero coupon是為什么？ 明明用了CR 那就是付息債券了??？
老師好，當interest rate volatility變大時，callable bond的value和OAS都是變小的，為什么不符合value價格和OAS利率的反向關(guān)系呢？謝謝！
Q3中，買了一個四年前的零息公司債，然后過了2年就賣掉，購買以后，時間不應(yīng)該是在t=0的時候計算t=2時候的收益率？此時應(yīng)該就用收益率33%=2.7%+0.3%，因為賣掉債券的面值，假設(shè)是100，那么在計算時為什么不用fv= 100,I/Y = 3,N= 2,pmt = 0,求pv，然后用(fv-pv)/pv = （1 + r）^2 ，在計算收益率r?
Q5問的是什么？題干都沒有完全搞懂具體考什么
為什么不是乘3.4？6個月過去了
為什么算YTM的變動需要乘以久期？不是算價格變動才需要乘嗎
請問什么叫作uncertainty of timing in the poss…啊，又是怎么用到risk neutral xxx里面的？
為什么不選A呢？A不是用的才是內(nèi)部的財務(wù)數(shù)據(jù)嗎 這種leverage / ROA什么的
為什么不加2.5？
如果矯正之后可以準確估值了 那就可以用來看哪些債券沒有被準確估值？
程寶問答
金程問答