老師好，為什么組合的價(jià)格變動可以債券的價(jià)格變動直接相加而不用加權(quán)呢？謝謝
DF3/DF1的結(jié)果難道不是開平方根后才是F1，2嗎？為什么PPT上直接就認(rèn)為是F1，2？
哈嘍Q10.1怎么理解
這個(gè)upward sloping flatter和call option increase誰是因誰是果啊
雖然我知道每個(gè)重設(shè)日債券都會回歸par，但老師在前面解釋fixed-rate bond的平均還款期的時(shí)候意思是每年還100，不到10年就可以還掉1000的面值（圖2）。那我類似地看這里，意味著2個(gè)重設(shè)日之間這么點(diǎn)時(shí)間就是平均還款期，能還掉面值1000并不對啊
考試的時(shí)候如何區(qū)分是在bond角度對衍生品定價(jià)還是在衍生品這個(gè)科目對衍生品進(jìn)行定價(jià)？
Hazard rate 的意思是？
If convergence occurs in the bond and CDS markets for Tollunt Corporation, a basis trade will capture a profit. 不理解為什么“趨同”發(fā)送，會得到一個(gè)profit,趨同如何理解哈。謝謝
pure expectation是否是和riding the yield curve相悖呢
題干中從哪里看的出spot curve是水平線？
這個(gè)解析沒看懂，為啥不選擇Z債券啊，看Z的公式 是加上Vput 而put是下降的啊
這里為啥不用 194-100 來計(jì)算 ？
CFA是美國的考試，那CFA針對這兩塊 認(rèn)為是違約事件不？
它的OAS小于零，這意味著它必須低于要求的OAS 這話啥意思？小于0 就代表必須小于要求的OAS？
加入把A債券執(zhí)行年份改為3年，是不是A債券的價(jià)格就是C債券的價(jià)格了？
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