CTD能再講一下嗎
如果是美元浮動換歐元固定，是不是用歐元浮動定價歐元固定？為什么沒寫這部分呢？
這題我用(（112+0.08）*1.003的0.25次方-0-0.2)/0.9-125算出來是0.5955再折現(xiàn)也是0.5951是哪里不對嗎？
這里為什么能直接用0.90%和0.95%呢，L3,3不是應該等于（1+0.95%*180/360）/（1+0.9%*90/360））嗎？
第二問如果用V浮動減去V固定的方法應該怎么計算呢？
老師好，equity swap估值的例題中，在t=30時間點，是以t=360時bond value=1來計算PV支固定，而以t=0時equity value=1來計算PV收equity收益，那在t=30估值是否不能就這樣直接相減？謝謝！
Q4, 不是有很多不明白的伙伴嗎... 感覺這題有很多問題, 1是為什麼不是每季Settle 一次.... 假設不是每季Settle吧, 是一年settle一次吧...那為什麼4.8% 這個annual rate又需要除4呢? 感覺就是利潤我是按年賺, 成本我只需要支付一季成本?
這是一家韓國公司，需要用美元， 韓元swap rate 2.29%，美元為1.54%，數(shù)字計算沒問題，答案與我一致，問題是，答案選韓國公司收到的是美元swap，1.54，這與老師教的有出入，韓國公司應該借出韓元，收到到韓元，借入美元，支付美元。這樣才對，選2.29，煩請老師解釋，謝謝
這里提到Continuously compounded,所以使用e 來做折現(xiàn)。如果他不提連續(xù)復利，或者說一個其他的詞，是不是就默認用普通的方式折現(xiàn)即可
這里假設兩階段上漲概率都一樣嗎？
The bond is priced at $156,000, has no accrued interest, and yields 2.5%. 第二題 no accrued interest是不是表明當前時間點正好發(fā)放了coupon
Q4不嚴謹吧，正常來說應該前面三期都reset了回歸面值了，應該有Q4的index除Q3的index才是當期應該收到的equity吧？
第二問為什么不是因為80.15和92之間的差異而套利呢？題干里沒說這是美式期權，所以這個102拿不到吧
請問Q1哪個地方提到了是六個月后發(fā)放coupon？題目也沒有提到上次發(fā)放coupon的具體時間？
Q1有點沒搞明白，明明說要求覆蓋90days的風險敞口，為啥不用5000/0.63？
程寶問答
金程問答