這裡的arbitrage profit最後為什麼要折現(xiàn) 3個月 沒懂這個FP算出來為什么是三個月后的 FP pricing的不都是t=0的價格嗎 怎么還要折現(xiàn)
第2題，隨著到期日臨近，是不是無風(fēng)險收益率，分紅，時間，波動率對option的影響都是0？
第6題，對fixed rate，求解中將0.96作為swap rate來算了。但印象中有些題目是求fixed rate是不能年化，而讓算swap rate時才能年化。這塊有點(diǎn)亂，求指導(dǎo)。
Q3完全看不懂啊，視頻解析相當(dāng)于直接寫了答案，那么多干擾信息，干擾條件都只字不提嗎？
哈嘍，Q2的Call 的no-arbitrage定價不是以long Call與short delta Stock嗎（講義上也是這樣）
哈嘍Q6的-3.6%已經(jīng)是去年話的嗎
Q4用二叉樹模型計(jì)算出call option的價格似乎也是和正確答案一樣，他和視頻解析的方法有啥區(qū)別嗎？對這種題目是不是兩種方法都可以，還是說有些題目一定要用delta對沖的思路來計(jì)算呢
第一題，怎么判斷15600是clean price還是dirty price？
老師 想確認(rèn)一下 FRA的contract expiration 就是 settlement date是不是 突然想到 想確認(rèn)一下
K不是bond 零息債券么 上一題 怎么是exercise price了
老師這里說 一般call option 不會提前行權(quán) 是為什么 麻煩老師 整體概括說一下 謝謝
老師 這個題里表格下面 說fra settle的discount rate要用1/1% 那為什么 valuation的時候 還是用表格里 的MRR？ 而不是都用 1.1%？ 有沒有規(guī)律分辨
假設(shè)債券期限為n年，半年付息一次，根據(jù)FV = PV （1+r/m）^mn，此題應(yīng)為 FV = PV （1+2%）^2n
還有想確認(rèn)一下 如果這里給的不是dirty price 是 clean price 那AI0怎么算？ 是2%/2 * 100 * 30/180么 請老師確認(rèn) 謝謝
麻煩老師解釋 AI0 是-30到0的 那為什么AIt 要算-30到90 的120/180？ -30到0在AI0里了 那AIt應(yīng)該是90/180呀？
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