金程問(wèn)答
R43，課后題第14和15題，有什么區(qū)別？應(yīng)該如何解答？
R43，課后題第11題，感覺(jué)B選項(xiàng)也是對(duì)的啊？
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)2023年五月二級(jí)視頻什么時(shí)候才更新完整啊。
講義181頁(yè)中的leveraged具體操作是怎么樣的呢？如何舉杠桿放大收益呢？
經(jīng)濟(jì)變壞時(shí)，L下降P上升，I/W下降m上升，協(xié)方差大于零，可是如果經(jīng)濟(jì)很好時(shí)，L上升P下降，I/W上升m下降，協(xié)方差不也是大于零嗎？這么說(shuō)無(wú)論經(jīng)濟(jì)好壞，協(xié)方差總是大于0？
動(dòng)量因子WML中，winner和loser分別代表什么呢？
30分鐘左右老師講到新組合的的volatility的等于舊組合的權(quán)重 *舊組合的volatility（前面推倒出來(lái)的 ），然后帶入新、舊volatility后得出 投資小盤(pán)股權(quán)重 。但是得出來(lái)的 不是 舊組合的 投資小盤(pán)股 權(quán)重嗎 怎么會(huì)是新組合 投資 小盤(pán)股權(quán)重 ？
風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的 Value added能舉個(gè)例子嗎？比如什么情況下Portfolio的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與Benchmark的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不一樣需要調(diào)整？
為何bi除了表示敏感性之外，還能代表投資權(quán)重呢？
Fundamental Factor模型中，現(xiàn)實(shí)情況下，bi這個(gè)系數(shù)是不是定期需要重新測(cè)算調(diào)整，一般多久需要調(diào)整下呢
這個(gè)Example里的Sensitivity是如何算出來(lái)的，想讓老師從實(shí)際角度解釋下，便于理解加深記憶。比如“sensitivity to inflation factor”中，inflation factor的expected reward如何計(jì)算，以及對(duì)應(yīng)的β如何計(jì)算
老師好，這個(gè)圖中IC的公式和原版書(shū)里的不一樣，正好相反了。到底哪個(gè)對(duì)呢？
average quoted spread的之前在講義里面沒(méi)見(jiàn)有講，不太理解，請(qǐng)老師解釋一下，謝謝！
請(qǐng)問(wèn)1：04：24處這個(gè)習(xí)題中，Q1不是看IR的平方最大的，組合最好嗎
原版書(shū)L2V6第110 -111頁(yè)練習(xí)題，第4小問(wèn)答案中totalexpectedexcessreturn7.1%+1.1%=8.7%，這個(gè)為什么這樣求？謝謝
程寶問(wèn)答
