這題是不是得加上一年付息四次的條件？
衍生，MB1-Q33 The no-arbitrage value (in USD) of Hancock's forward
衍生Q36，請老師講解一下，謝謝
衍生Q40，請老師講解一下，謝謝
bond forward中 FP中要減去 利息的現(xiàn)值，為什么是PVC，而不用PVB代替呢？其他公式都是PVB
老師好！請問衍生課后題第二題第二問里，一個三年的swap，bank“......enter into one year ago as the pay-fixed ( received floating) party”，這里我搞不清楚小t的時間點，bank一年前進(jìn)入這個合約，小t從t=1開始，我咋搞不明白這個時間點，我怎么感覺小t是從-1開始。弄不清楚，請老師講一下，謝謝！
圖一17為題目，圖二17為答案，請深度解析一下內(nèi)在邏輯。謝謝
二級Derivatives課后題第三個case tim doyer中第三題
不是在settlement date當(dāng)天以(Interest rate-FRA)/discount 來settle嗎，然后discount到現(xiàn)在得到present value? 為什么現(xiàn)在變成收支不在一個時間點上了? 這不是跟之前的settlement算法相悖?
老師，這個題在哪里看出來是1年換1次，算出來的0.08%不用乘期數(shù)
C的變化不是C1-C0嗎，為什么用同一時期不同情況的C相減得到C的變化，S的變化也是？和公式不符？
CDS是啥
2×5，按照前面IRS的邏輯，應(yīng)該是2×60吧？怎么是62呢？
這道題是不是說，現(xiàn)在看三個月的遠(yuǎn)期利率是0.68，那如果到6月15號，遠(yuǎn)期利率變動變動，真的大于0.6了，就可以選擇執(zhí)行option?
老師，像這樣的題，C++, C+-, C--會直接給出來嗎？還是要計算？需要計算的話，如何計算？
程寶問答
金程問答