請問e的rfc的t次方用計算器怎么計算啊，謝謝
母雞方法計算估值的時候 為什么沒有考慮雞蛋的價值呢？ 截圖里的公式是不是應(yīng)該減去 雞蛋的現(xiàn)值
老師，定價是，期初=0的是value還是price來著？
這里怎么理解用的是美元而不是港元，題目問的是receive
為什么不折回0時點，題目問的是value of the original receiving floating…
Call公式第二項折現(xiàn)，e的-rfcT, 這里的rf上加個C是什么意思？
hedge ratio是用delta or 1/delta取決于手上有什么，那如果手上是stock，那就是1/delta？手上是option就是delta?
C-的價值應(yīng)該是【-4，0】吧？
這里假設(shè)兩階段上漲概率都一樣嗎？
衍生Q47，老師，Price of a 60-day UAX 300 forward contract 30 days ago USD 1403.22，不是FP0（T）嗎？謝謝
怎么判斷時間放在括號外還是內(nèi)，有時候一年內(nèi)單利好像也放擴(kuò)號外，在FR估值適合1+rf的T次方，T不管單利復(fù)利都在括號外，怎么去判定什么時候用什么
衍生，老師，用轉(zhuǎn)化因子調(diào)整非QFP債券，使它可以與標(biāo)準(zhǔn)QFP債券進(jìn)行比較，如圖，為什么兩種操作得出的結(jié)果不一樣呢？
bond forward中 FP中要減去 利息的現(xiàn)值，為什么是PVC，而不用PVB代替呢？其他公式都是PVB
有個問題，為什么在一開始的時候還要 short a forward contract?
想請問一下老師這里為什么股票是PVDt而指數(shù)是T-t?
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