這題中執(zhí)行價(jià)格0.85%是干嘛用的？
為什么
Q2是如何判斷在76天合約期中沒有只付coupon的？我覺得講解視頻老師說(shuō)的不清楚，麻煩再解釋一下，謝謝。是否因?yàn)锳I0=0.2296，coupon=1.45，t'/360*1.45=0.2296，計(jì)算出當(dāng)前時(shí)點(diǎn)距上一次coupon日的天數(shù)t'是57天判斷的？
Theta <0 , 那么負(fù)值約小，絕對(duì)值越大，Vcall 、 Vput越大么？
第四題的C選項(xiàng)可以再解釋一下嗎
請(qǐng)老師再梳理下AIT和AI0
老師第四題，題目中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是連續(xù)復(fù)利的，第四題好像沒考慮
black model 是啥
請(qǐng)問e的rfc的t次方用計(jì)算器怎么計(jì)算啊，謝謝
這里怎么理解用的是美元而不是港元，題目問的是receive
這句話關(guān)于應(yīng)計(jì)利息的，為什么是錯(cuò)的
為什么不折回0時(shí)點(diǎn)，題目問的是value of the original receiving floating…
這里假設(shè)兩階段上漲概率都一樣嗎？
衍生Q37，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
這個(gè)題說(shuō)3個(gè)月到期，是指期權(quán)到期后，標(biāo)的資產(chǎn)為3個(gè)月到期的futures嗎？那這里需不需要考慮什么時(shí)候option到期呢？
程寶問答
金程問答