金程問(wèn)答
NOPLAT和NOPAT有什么區(qū)別
房地產(chǎn)投資中l(wèi)everaged IRR 和unleveraged IRR分別是如何計(jì)算的？
Going in Cap rate與Terminal Cap rate 分別代表什么意思？用在哪里？與discount rate 區(qū)別是什么？
老師您好，把公式一拓展開(kāi)來(lái)后得到的公式中為disposal的Gross value,
此處repricing frequency指的是什么?
文字解析中，date1:0.5*96.9052+0.5*99.0948，這里的0.5是指0.5概率？
所以reduced form model還是考綱內(nèi)容嗎？老師在這里說(shuō)了原版書(shū)已經(jīng)沒(méi)有這個(gè)model了，但是后面又說(shuō)跟structural model對(duì)比是重點(diǎn)？
老師好， SRp的平方=SRb的平方+IR的平方，這個(gè)等式 只在 組合是 最優(yōu)（sharpe ratio最大）組合 時(shí)才成立嗎？我向原組合里，加入任意比例的benchmark, 這個(gè)組合沒(méi)有達(dá)到最大sharpe ratio時(shí)，這個(gè)等式還成不成立？
Q2 為什么B是對(duì)的?市場(chǎng)價(jià)如果低于公允價(jià)值那么說(shuō)明這個(gè)REITS被低估了，應(yīng)該買(mǎi)入低估的資產(chǎn)。
49:30 視頻處，夸張一點(diǎn)，模型有10個(gè)自變量，只有2個(gè)存在嚴(yán)重multicollinearity，那么VIF會(huì)不會(huì)檢測(cè)不出來(lái)？因?yàn)閂IF只是把其中一個(gè)X放到等式左邊，其余的所有X放到右邊。而不是挑選其中幾個(gè)X來(lái)做，比如只挑選3個(gè)測(cè)試VIF，X1 = a0 + a1X3 + a2X5 + u，這樣就更容易篩選出VIF大的了
C0一定要用這個(gè)公式算嗎？不可以折現(xiàn)兩次那樣算嗎？
老師好，本case 第一題和第二題，一起看，第一題用的是forward profit margin, 求的justified P/S, 那是不是可以說(shuō)它用的是leading P/E ratio 乘以net profit margin呢，因?yàn)樗乃惴ㄊ荘0/S1 乘以E1/S1。 咱們?cè)倏吹诙}，第二題說(shuō)的是‘multiply the trailing P/E ratio times the net profit margin’，而且老師講的也是用P0/E0乘以E0/S0, 那么我可以認(rèn)為justified P/S 既可以用P0/S0也可以用P0/S1做嗎？
老師像這里的第3題：10-Year Treasury Note quoted futures contract問(wèn)的是這個(gè)，求的是這個(gè)FP標(biāo)。 我有個(gè)疑惑：我什么時(shí)候求的是FP標(biāo)，什么時(shí)候又是求的FPA（具體bond的future price）。有什么關(guān)鍵詞嗎？
Q1，能說(shuō)說(shuō)選項(xiàng)C嗎？
Q8詳細(xì)講說(shuō)一下，這個(gè)題目講的太簡(jiǎn)單沒(méi)有聽(tīng)懂
程寶問(wèn)答
