Q1，能說說選項C嗎？
Q8詳細(xì)講說一下，這個題目講的太簡單沒有聽懂
第三題，為什么資產(chǎn)管理公司的風(fēng)險度量側(cè)重于投資業(yè)績？？？為什么風(fēng)險能用業(yè)績?nèi)ザ攘浚?
第一問，Cash Settlement既然是選擇最便宜的交割，那么所有情況都選擇Cash Settlement不就好了嗎？有什么情況下是選擇Physical Settlement更好嗎？
還是無法理解第二題。
Q3中，①在計算折現(xiàn)率的時候一般同時提供了forward rate和spot rate一般使用spot rate？②如果題目沒有提供spot rate僅提供了forward rate？那又該怎么解決？先用forward rate計算出spot rate然后再計算？
印象中H、L和中間的m分別相差了2個SD/volitility這個知識點(diǎn)是針對利率二叉樹吧，這個tree中是哪兩個節(jié)點(diǎn)相差2個volitility？請問是哪節(jié)課講到過這個一下子找不到了？
Q1中為什么不先用兩階段模型計算V0？E/r 為什么不是用5.33/12.4%？
我記得通過FCFF=(EBITDA-D&A)(1-T)+D&A-WC-FC，從這個公式來看，折舊與攤銷不也是加回來了嗎？為啥老師說不用考慮D&A呢？
第四題，如果換成dividend payout ratio，是不是就會導(dǎo)致fp下降了？
exercise the convertible bond 的條件
視頻里老師講到這里說：執(zhí)行價格越低，隱含波動率越高，為啥啊， 期權(quán)價格上漲，隱含波動率越高，為啥？
第二題，市場風(fēng)險大要求更大的ERP，以及題目講解的市場回報低，RM-RF變小, 這兩個說法是不是都有道理
請問老師，什么是net sales growth？
這里提到異方差的情況下MSE增大，標(biāo)準(zhǔn)誤是減小的?？墒窃趶?qiáng)化班的視頻里，老師在介紹用t-test檢驗異方差的時候說：MSE增大，標(biāo)準(zhǔn)誤增大，TS減小，易取偽，所以二類錯誤增加。同樣是MSE變大，一個地方說標(biāo)準(zhǔn)誤減小，一個說增大?？梢越忉屢幌聠?？
程寶問答
金程問答