所以這里是中小企業(yè)越多，在G K里需要減掉的項越大？
想問下答案里的90、650都是哪里來的？
第二題啥意思??？不理解這個回答
請問,basis swap是針對一個商品的現(xiàn)貨與期貨的差值,如果是差值增加是long方賺錢,如果差值下降是short方賺錢.請問這里怎么是兩個不同的商品呢?
irfs下算net interest income/expense還要不要加上當(dāng)期的pbo的增加?。?
老師好，這題過了2個月了，我還是覺得有點問題。題目說是P賣給E（聯(lián)營公司）東西，9600的東西賣了16000，對吧。然后E賣了12000對外。前面一個例子里舉得是，這就像夫妻家庭間內(nèi)部交易，所以上一題2公司內(nèi)部的交易多少錢，直接就從要調(diào)整報表的E公司ni那里直接減去了，所以上一題我能理解。再講這一題，我要從E公司的ni賬面上調(diào)整掉他的內(nèi)部交易利潤對不？他這里不像前面舉的簡單的例子，是直接賣給P東西有幾百的利潤，而是P賣給他了，那E哪需要往下調(diào)NI呢？應(yīng)該往上調(diào)??？還是說2者之間不管誰賣給誰，E的利潤都是往下調(diào)？但是看了好幾個解答感覺還是不能理解，這種題會考嗎？
第四小問為什么不選A？
老師請問一下,這里只說了期限相關(guān),并沒有明確指出是流動性,不是說在純預(yù)期基礎(chǔ)上只是需要風(fēng)險補(bǔ)償就是local 嗎?而流動性偏好理論要明確指出是流動性風(fēng)險呀?期限上補(bǔ)償又不僅限于流動性
老師，這里的F檢驗檢驗的是什么？為什么能檢驗？
為什么這一頁我下載的講義里面沒有
老師，在組合constraint的前提下，IR unaffected by the aggressiveness of active weight這一點，是錯誤說法是嗎？
the contracts have six months left to expiration and have a price of JPY155這句話如何表達(dá)的時候，是用St-FP/（1+rf）^（T-t）這個公式呢
請問老師這里的第一題為什么答案是8%或更高，8%可以理解，但為什么會還有個Higher?
這道題JPY153是過去0時點購買合約的報價，而JPY是現(xiàn)在3個月時點反向合約的報價，為什么不同時點的報價可以直接相減？二者都不是未來6個月后到期時點的報價，為什么折現(xiàn)卻是折6個月呢？
一級課程現(xiàn)在看不到了，老師能把cf的美國準(zhǔn)則、國際準(zhǔn)則的分類課件截圖發(fā)一下嗎？
程寶問答
金程問答