一級課程現(xiàn)在看不到了，老師能把cf的美國準(zhǔn)則、國際準(zhǔn)則的分類課件截圖發(fā)一下嗎？
精 老師，這里說的“當(dāng)前Y的估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤就是Y的標(biāo)準(zhǔn)差“一處的標(biāo)準(zhǔn)誤和標(biāo)準(zhǔn)差兩個名詞有何區(qū)別？為何特別起名標(biāo)準(zhǔn)誤？謝謝！
請問老師，二叉樹benchmark curve到底是spot curve還是forward curve啊，我看到好幾題老師在畫圖的時候都用的f(1,1), f(2.1)這種作為中軸線
按比例法是怎么合并爆表的？
老師，按照第一年來算，為什么Exposure, PVEL 和VND折現(xiàn)的時候分母中計算用的次方數(shù)(T) 都不一樣？ （1） Exposure的第一年是 1000/(1+3%)^3, 這里是3次方 （2） 但是PVEL是9.61/1.03, 這里是一次方 （3） 而VND又等于1000/(1+3%)^4… 這里是四次方
請問老師，用BSM模型對看跌期權(quán)進行估值時，老師在行權(quán)概率的部分講，看漲期權(quán)不行權(quán)，看跌期權(quán)才會行權(quán)，所以看跌期權(quán)的行權(quán)概率為N(-d2),請問此處是不是剔除了額外因素影響，不考慮市場摩擦的影響呢？比如出現(xiàn)盈利不能覆蓋交易成本的情況。但是老師在用BSM模型解釋看漲期權(quán)兩部分概率N(d1)和N(d2)區(qū)別的時候，好像又考慮到了盈利覆蓋成本的情況。請問這部分應(yīng)該如何理解呢？
這個數(shù)據(jù)修正不是讓那個月的數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確嗎？為什么會是bias
一小時五分鐘處不能理解，9600的商品16000賣給E，E12000賣出，這個結(jié)果是E虧掉了4000啊，為什么能夠直接12000/16000*（16000-96000），這個計算基于什么邏輯？
兩個問題：原版書 526頁 表2 bond 6 one-year reference rate annually, set in arrears 什么意思，是浮動利率 coupon 變動的意思嗎； 527頁，第20題 bond 6 的ED 怎么算，謝謝!
這道題里阿爾法的值不考慮嗎？對三個國家都是一樣的阿爾法嗎
合約期間沒有coupon的國債期貨定價，為什么需要減去的AI(T)連合約期之外的那一部分利息（即AI0那一部分）都減去了？AI0不是屬于bond seller的利益嗎所以加？AI(T)作為我方CB才減
一般多元回歸比如trend model用DW檢驗數(shù)據(jù)是否存在自相關(guān)問題，如果存在則使用AR模型，但是這不就意味著AR模型的數(shù)據(jù)本身就存在自相關(guān)問題嗎？為什么還要再檢測相關(guān)系數(shù)是否等于0呢？
請問老師第六題沒看明白，題干說3個月的LIBOR在6個月后會超過0.85%，就是在6個月后的3個月即期利率大于0.85%，那么現(xiàn)在市場上有f(6,3)=0.75%，應(yīng)該買入，那么到期日應(yīng)該是9個月以后？
求callablebond price,t=1時刻求出兩個PV 100.27和102.45，此時行權(quán)價格100應(yīng)該行權(quán)，那么價格是不是都變成100了，那么折到0時刻用[(1/2) *($100 +$7) + (1/2) *($100 +$7)]/(1+3%) 得到的103.88，不是105.2，請問這個式子哪里錯了？謝謝
為什么一定要sell一個Bond呢？（一小時32分處40秒左右）如果違約，與自己是否shortbond無關(guān)。不違約的情況下，如果自己沒有sellbond，豈不是直接賺保費來的更多？
程寶問答
金程問答