那sharpe ratio會(huì)受什么影響？IR不受什么影響？
Q5-6, 不針對(duì)具體題目，請(qǐng)問老師，我們判斷factors影響程度的比較時(shí)，到底怎么判斷，是采用effect凈值，還是相較于原值的變化比率？？？這個(gè)問題很多科目都會(huì)通用，麻煩老師解答一下，謝謝
Yusuf題目，第三問 表格說Multifactor model, 老師用APT模型的公式
老師，在組合constraint的前提下，IR unaffected by the aggressiveness of active weight這一點(diǎn)，是錯(cuò)誤說法是嗎？
這個(gè)數(shù)據(jù)修正不是讓那個(gè)月的數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確嗎？為什么會(huì)是bias
老師好，這個(gè)圖中IC的公式和原版書里的不一樣，正好相反了。到底哪個(gè)對(duì)呢？
nominal - inflation不是等于real int rate + uncertainty嗎？ uncertainty 不是和volatility of real GDP growth 正相
第3點(diǎn)哪里前面有講過嗎？是不是視頻剪輯的時(shí)候漏掉了？感覺完全沒看過
二級(jí)市場(chǎng)中的bid, ask價(jià)和上一章說的NPV，p之間是什么關(guān)系？是dealer在二級(jí)市場(chǎng)從investors上賺bid-ask spread，一二級(jí)市場(chǎng)又賺NPV和p之間的差（還考慮個(gè)trading cost），相當(dāng)于dealer通過兩個(gè)價(jià)差賺錢？
ZF就是組合C嗎？即主動(dòng)管理的部分p和benchmark進(jìn)行組合后的組合？information Ratio ZF和information ratio P是一樣的嗎？
請(qǐng)問這里的p hacking和Cherry packing有什么區(qū)別
老師好，第一題的這個(gè)return, 為什么叫ex-ante active return, 這是事前主動(dòng)回報(bào)，那事后主動(dòng)回報(bào)的英文是什么呀，什么是時(shí)候回報(bào)呀？
老師，這題如果選項(xiàng)中有yield 和duration, 該選哪個(gè)？這題與Tina Ming那題中選Yield而不選duration該如何區(qū)分？
F2要增加敏感性是因?yàn)槎际秦?fù)數(shù)方向一致嗎？如何判斷是要增加還是降低敏感性？
independent bets為什么是根號(hào)下BR？
程寶問答
金程問答