金程問(wèn)答
Q3，為什么說(shuō)volatility是標(biāo)準(zhǔn)差
26分鐘老師說(shuō) 債券價(jià)格如果更低，COV是負(fù)數(shù) -- 能不能具體講一下為什么，是不是指長(zhǎng)期債權(quán)價(jià)格低
老師第3題A選項(xiàng)為什么不對(duì)？講義上寫(xiě)了這一點(diǎn)，因?yàn)槎鄶?shù)房地產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)要借貸款。
請(qǐng)問(wèn),基礎(chǔ)班老師講財(cái)富,收入,消費(fèi)上升,導(dǎo)致U1下降,并沒(méi)有說(shuō)Uo,A選項(xiàng)指的是UO還是U1?
經(jīng)濟(jì)變壞時(shí)，L下降P上升，I/W下降m上升，協(xié)方差大于零，可是如果經(jīng)濟(jì)很好時(shí)，L上升P下降，I/W上升m下降，協(xié)方差不也是大于零嗎？這么說(shuō)無(wú)論經(jīng)濟(jì)好壞，協(xié)方差總是大于0？
第四問(wèn)可以再講下嗎？breadth是什么？為什么時(shí)間序列相關(guān)breadth就會(huì)被高估？
Q4，想問(wèn)下未來(lái)三年的BEI是2%是哪幾句話推出來(lái)的？
第四題可以解釋一下etf為什么會(huì)有交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)嗎？
Surplus at risk是在哪里講過(guò)的啊
問(wèn)一個(gè)關(guān)于實(shí)務(wù)方面的問(wèn)題，基本面分析或多或少會(huì)帶有主觀判斷，量化偏向于價(jià)量信息，真實(shí)情況下會(huì)不會(huì)先用基本面分析數(shù)據(jù)，然后基于真實(shí)的數(shù)據(jù)做量化模型用于回測(cè)，結(jié)合兩者的優(yōu)點(diǎn)，剔除兩者的缺點(diǎn)，找到基本面分析和量化分析之間的差異用于修正可能存在的錯(cuò)誤？
為什么bid-ask spread不用x2？
那問(wèn)題是 題干中說(shuō)的就是 0neday 95% VAR=6.5 ？ 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)真翻譯怎么翻譯？畢竟總不能跟5% VAR=6.5 一個(gè)意思吧？
基礎(chǔ)班四因子模型有殘差項(xiàng)，強(qiáng)化班的公式?jīng)]有，到底有沒(méi)有？另外，RMRF和WML是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)short call 股票下跌的情況下是怎么賺錢(qián)的？
第2問(wèn)，如果short call了的話，股票上漲對(duì)方行權(quán)，那不就永遠(yuǎn)不可能賺錢(qián)了嗎？
程寶問(wèn)答
