跟老師確認(rèn)一下，tracking risk和active risk是同一個意思嗎？
請問老師，為什么說統(tǒng)計因子模型的優(yōu)點是只需要最少的假設(shè)條件？
老師，marginal VaR是什么東西？
老師，該題第3問，題中只說了“future value & U1是負(fù)相關(guān)，但是負(fù)相關(guān)也可以是asset value高，U1低的情況啊，為什么這道題就認(rèn)定是asset value低，U1高的這種情況呢？圖2是我的思路，請解答，謝謝
為什么這是sensitivity analysis 麻煩再解釋一下 謝謝
請問,這里除了用多遠(yuǎn)分布,協(xié)方差矩陣的作用和扮演的角色是什么?
不太懂quotematching這個邏輯。。這個題的例子，是誰去掛19.5呀？我是投資人，我現(xiàn)在是sell，然后dealer現(xiàn)在給的最好的價格是19，19.5怎么來的呢？
一個ETF sponsor對應(yīng)很多個AP是嗎？AP在申請ETF份額的時候有沒有數(shù)量限制？或者說sponsor在發(fā)起ETF時有沒有一個總量限制？
為什么這里delta是1
原版書L2V6第110 -111頁練習(xí)題，第4小問答案中totalexpectedexcessreturn7.1%+1.1%=8.7%，這個為什么這樣求？謝謝
如果BR的計算沒考慮協(xié)方差，那公式中分母里的ρ代表什么？
第三問 yield和價格不是一樣的嗎？
課程里面提到 兩個結(jié)論①不管是多配還是少配現(xiàn)金，都不影響 sharp ratio，只影響σ，②不管是多配還是少配benchmark，都不影響information ratio，只影響σ，如果兩個結(jié)論的順序反過來，在組合管理中σ受到影響是否可以得出，sharp ratio或者information ratio都不受影響？
利用隨機數(shù)生成器生成一組概率，利用概率倒推出X。如何倒推呢？大概流程是怎樣的？
這節(jié)課到底是要解決什么問題？目的是什么？云里霧里的
程寶問答
金程問答