最優(yōu)主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)公式怎么理解，能不能簡單推一下，怎么理解和記憶
第六題，為什么是除主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)平方而不是total factor?
系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的四種模式的的解釋分別是？
maximum drawdown是啥 可以理解為一段時(shí)間里最高點(diǎn)buy最低點(diǎn)sell的loss嗎
請問這道題第四問的B選項(xiàng)為什么不對？
老師，這里為什么不用考慮25.22到25.27的變動(dòng)？他要交易5000股，1200+1300還沒夠5000股呢。
yield跟price不是一回事嗎，price是yield推出來的
組合case7第三問，算出來CAPM低于expected return，而APT高于，為什么還要選CAPM來投資，而不是APT
ETF一級(jí)市場不是只有creation和redemption么，也算trade?
老師，macroeconomic model下的截距是E(R)，fundemental model的截距是什么含義來著？謝謝
2個(gè)問題： 1、ETF成分股的百分百是按市值計(jì)算的嗎？ 2、AP在二級(jí)市場購買的成分股換成ETF份額后，成分股的浮盈浮虧和通常購買的股票在計(jì)算有什么區(qū)別？
這個(gè)Example里的Sensitivity是如何算出來的，想讓老師從實(shí)際角度解釋下，便于理解加深記憶。比如“sensitivity to inflation factor”中，inflation factor的expected reward如何計(jì)算，以及對應(yīng)的β如何計(jì)算
如果是給了我一些return和他對應(yīng)的probability，我算VaR是不是先把expected return和std dev 算出來，再套公式VaR = E(r) -z*std dev？
老師，這頁中老師講的關(guān)于information ratio的結(jié)論可以再講一遍嗎，沒聽懂
為什么一會(huì)說蒙特卡洛模擬不需要假設(shè)分布，一會(huì)又說蒙特卡洛模擬服從多元正態(tài)分布？
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