金程問(wèn)答
精 conversion factor在什么時(shí)候用乘，什么時(shí)候用除，應(yīng)該怎么考慮？
老師這道題的第二問(wèn)，題干中已經(jīng)說(shuō)明了沒(méi)有accrued interest 為什么計(jì)算中還要算AIT？我記得還有一套mock里也出了類(lèi)似的題目，但計(jì)算結(jié)果是沒(méi)有AIT的？
為什么gamma和vega趨近于0，delta hedge 最有效？怎么理解？
精 這道題可不可以用算出來(lái)的fpa除以0.9算出的價(jià)格和125比較，得出的差額是套利的利潤(rùn)？
Accrued interest T與Accured interest 0 相關(guān)問(wèn)題
老師，這道題能不能畫(huà)圖說(shuō)明一下這三個(gè)數(shù)字，0.00，0.20，0.08 ，謝謝
股票的Forward price為什么一定要用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行復(fù)利？比如tesla的股票，今天S0=8，用rf算出來(lái)FP=10，但10年后tesla的股票是50，如果今天市場(chǎng)都認(rèn)為10年后的股價(jià)必然大于10，那發(fā)行方不按FP定價(jià)，而是按40定價(jià)，不可以嗎？那么在0時(shí)點(diǎn)，valuation就不是0了吧？
第四題呀鎖定的是f(1,3),不就是用0.6去鎖定的么，那不就跟0.68沒(méi)啥關(guān)系了么！
老師，這個(gè)DF為什么不能用 1/(1+rate*days/360)的公式來(lái)算呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，股票發(fā)放的股利增加股票價(jià)格不是下降嗎？為什么這題里面老師說(shuō)股票價(jià)格反而是上漲呢？
這道題為什么不按照Futures定價(jià)思路來(lái)算呢？記得課程里紀(jì)老師講的一直是這樣的思路FP=S0*(1+Rf)^T+PVB0-PVC0。所以FP=(112+0.08)(DIRTY PRICE)*(1+0.3%)^0.25-0.2=111.963966FPA=125*0.9=112.50Arbitrage Price=FPA-FP=112.5-111.9639=0.5361
老師，對(duì)于最后一題我印象中關(guān)于匯率的換算是乘新除舊啊，基礎(chǔ)班也是這么教的？百題班不一樣？
第一小問(wèn)的AI 計(jì)算為什么用100000*7%*2/12而不是用semi-A coupon的3500*2/12
這里t=1時(shí)的折現(xiàn)，應(yīng)該是將t=2、3時(shí)的現(xiàn)金流折回1，為什么用的是B1、B2而不是B2、B3？
第五題，這是我們考綱的范圍嗎？為什么上課沒(méi)講？
程寶問(wèn)答
