金程問(wèn)答
第三題，為什么沒(méi)有加上第一年末的coupon2.5呢？
為什么要用ted spread
為什么CDS中l(wèi)ong是sell呢？ short是buy？
這個(gè)例題中的VND怎么算呢？
我這里有個(gè)小疑問(wèn)，以前我們用spot rate直接對(duì)債券進(jìn)行估值，得到一個(gè)value，而現(xiàn)在同樣可以用spot rate求出一個(gè)值，這個(gè)值VND，卻又要減去CVA，難道以前的估值都是錯(cuò)的？
第五題計(jì)算器怎么按
請(qǐng)問(wèn) 這里還是沒(méi)有明白哦，CF為什么是違約?不違約，違約和不違約又不會(huì)同時(shí)發(fā)生為什么還要相加，現(xiàn)金流要么是違約要么是不違約，加在一起是什么意思
精 EL不是等于PDO*LGD嗎 為什么老師說(shuō)等于 POD*LGD*exposure
什么是現(xiàn)金交割？什么是實(shí)物交割？流程分別是？
這里 直接推出Vcallable是100？為什么不計(jì)算一下可以直接推出呢？有可能Vcallable小于100呀。
最后一題可以再解釋一下么
這題為什么不選C呢？題干里除了宏觀經(jīng)濟(jì)要素也有公司自身指標(biāo)要素啊
浮動(dòng)付息債券，在付息日，為什么債券的價(jià)格等于面值？
1.老師此處講義描述就是說(shuō)加回到“the implied spot yield curve”
老師您好，在老師教學(xué)視頻中講解的是收固定支浮動(dòng)，問(wèn)答區(qū)為什么long方是收浮動(dòng)支固定？指的是僅在看漲利率的情形下嗎？
程寶問(wèn)答
