想問一下 題目說coupon rate是5% 可是為什么表格有不同的coupon rate 3，4，5% 那是什么意思 有點亂不懂
這里的upfront payment 不就是 credit spread嗎
能否說明下題中的三個選項及之間的區(qū)別
Coupon rate 和 Par rate 是完全一樣的概念嗎？
這個題目在哪里講過？
這里為什么不考慮權重？
老師，麻煩再講解下OAS和Z的含義，不是很懂，為什么option cost是兩者相減呢？看課件里面的公式，Z和OAS看起來是一樣的，是選擇估值的債券標的有什么差別嘛？
最后一個題，什么情況下應該構建bullet portfolio呢？
這個例題中的VND怎么算呢？
我這里有個小疑問，以前我們用spot rate直接對債券進行估值，得到一個value，而現在同樣可以用spot rate求出一個值，這個值VND，卻又要減去CVA，難道以前的估值都是錯的？
第五題計算器怎么按
這里為什么是equal呢？不應該是價格漲多跌少所以選B嗎？
第三第四題為什么不用乘上時間？
老師，請問圖里面老師舉得例子，為什么cash settlement是 +50%償付 + 60%殘值 = 110%。 50%償付是哪里看出來的？為什么只看bond 1，而不看2？
老師，這里為什么說久期與利率變動方向相反？謝謝！
程寶問答
金程問答
