這個相減代表啥意思？
1.確認一下圖2公式的其實是算0時點的債券定價價格：P0=P1折現(xiàn)到0+cov對嗎？ 2. 那為什么圖1又是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和（沒有covariance），兩個公式是算同個東西嗎有什么區(qū)別？
為什么個股的選擇是在殘差項中的，看我圖2的例子，它就是通過兩個股票不同的配置比例從而影響了系數(shù)
如果RA是正的，那豈不是做了aggressive之后，新組合的R=wR，反而小了？但越激進R越大
Q. Which of the following statements regarding applications of ETFs in portfolio management is corre
我理解這里的真實ICr和前面說的IC都是一樣的，μ都是預測的，RAi都是真是的收益率嗎，不是嗎？
為什么能夠被ex post解釋的占比是TC平方？
建模的方式是對觀測到的sensitivity和return解方程，那sensitivity是怎么觀測到的？
本題中提到新增的成分債券是embedded option
factor tilts和security selection是什么意思
老師 這道題B選項能解釋一下嗎 謝謝
名義利率里面包含了對通脹的預期，那什么叫non- inflation adjusted呢？
這里被講糊涂了，long小盤股，在short同樣金額大盤股，怎么sie不同產(chǎn)生size risk的。這是什么邏輯。規(guī)模都相同了，只可能是long和short頭寸暴露的風險不同，假設(shè)1股小盤股1塊錢，1大盤一塊錢，long和short了都是1塊，一個市場風險系數(shù)1.5，一個1.2，long 1.5+short1.2=0.3，long方多，小盤股風格。sise risk不對吧，不是規(guī)模風險，是市場風險暴露
請問超過多久算是長期債券呢?一年嗎？
組合第4章第5題，請老師講解一下，謝謝
程寶問答
金程問答