第四小題中說The annualized six-month interest rate is 0.12%.折現(xiàn)的時候，是不是應(yīng)該先除以2，再加上1，再整個算一下0.5次方呀
第四小題里要用到第五個表格里的數(shù)據(jù)對吧，第五表格里都是spot rate，應(yīng)該都是年化的，但是在這題解答里折現(xiàn)的時候，為什么直接用了年化的數(shù)字折現(xiàn)了呢？比如第一個，0.5年的spot rate是0.4%，那折現(xiàn)的時候是不是應(yīng)該用0.2%來折現(xiàn)？因為只折了半年呀？
老師，B2管的是0時點到180天的時間段嗎？我以為是90天到180天的（前面講解的時候老師把B2寫在90和180天之間），哪個理解對呢？
中國的MRR是什么啊，LPR嗎
合約到期日的應(yīng)計利息不是當(dāng)期coupon嗎，有什么區(qū)別？
這題哪里有說是互換四期呢
衍生定價估值里面，為什么機(jī)會成本和折現(xiàn)都用的是無風(fēng)險利率呢？
老師第一題能詳細(xì)講講吧，尤其是關(guān)于AI那部分
關(guān)于N（d1) 和N(d2) 為分屬于兩個不同時間點的概率這一知識點，聽了兩遍視頻講解，還是不太明白，公式原理是PV收-PV支， 如果在合約到期時S >X , 支X，收S,那么減數(shù)與被減數(shù)都應(yīng)該乘以S>X 的概率，為什么只有執(zhí)行價X乘以該時點的概率呢？同理，合約到期前價內(nèi)狀態(tài)行權(quán)，不也同時支出S，收S么？該時點概率也應(yīng)該件數(shù)被減數(shù)同時乘啊，請老師指正，我哪里理解錯了？
接著提問，標(biāo)的資產(chǎn)的本金不是100m嗎？那153是什么價值？
老師，麻煩您看下這題，也是，不知道是因為小數(shù)還是什么原因，計算結(jié)果和標(biāo)準(zhǔn)答案有點出入
現(xiàn)金流圖中支x的時間點為什么是在n時間點？因為期初確定期末，m時間點時已經(jīng)知道fra的利率了，現(xiàn)金流不應(yīng)該是m時間點就結(jié)算了嗎
請問老師，第三題BC兩個選項是什么意思
delta call=ΔC/ΔS，為什么這道題求ΔC 是用ΔS除以delta call而不是用ΔS乘以delta call ？
對比觀察FRA估值原理和公式，我發(fā)現(xiàn)它和經(jīng)濟(jì)學(xué)中Mark to Market的原理和公式很像，可以理解它們是相同原理嗎？差異是FRA在分子上多出了乘以借款天數(shù)除以360。為什么Mark to Market就不需要這步操作？老師會如何對比理解這兩類問題？老師對量類題型對比來看的理解思路和解題建議是什么？
程寶問答
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