所以在計算對應的期權份數(shù)的時候，不是講數(shù)字直接帶入delta =delta C/delta S?這道題如果直接帶入的話，delta C=30000
這里這個東西為什么不需要折現(xiàn)？沒聽懂視頻。
理解annualized return 和Continous compounded return的區(qū)別？continous就會reinvest profits, 有l(wèi)og distribution？
問一下 這里答案 解釋gamma說是instrument price change 是說 delta的change 么 這個instrument 是指delta？
請問u的計算公式是什么？
計算器如何調(diào)整精度為8位小數(shù)，考試時需要調(diào)整為8位嗎？
我記得公式是加上PVC（成本），在減去PVB（收益）嗎？
老師，如果理論算出來的C0高于市場上的Call option price，則應該如何套利呢？
這里的復利沒到一年為什么要這樣算，一般不足一年不都是單利計算嗎，8/12作為復利的原因是？
在這里的9時間點，為什么是PV的支
這個答案里的第一種解析要求掌握嗎？會考到嗎？是什么公式和理論啊
請問第三題如果是用put optiondelta也是加put opiton gamma來對沖嗎
這題怎么判斷付息是在第六個月
put in the money delta 接近于 -1， 那為什么gamma 為正數(shù)？
為什么在講義上沒有看到這個公式？
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