當合同期內(nèi)出現(xiàn)一次coupon，那么FVC和AIT是否相等，F(xiàn)VC是按復(fù)利算，而AIT按時間簡單比例，實際計算不等。但理論上應(yīng)該是一致才對，畢竟按時間簡單比例是為了計算方便，請老師幫忙解釋
第三題為啥一階導(dǎo)不能完全對沖？原理是什么？還是只掌握結(jié)論就行？這個知識點之前完全沒有接觸過，遇到這種題怎么判斷？
老師請問，spot rate和MRR有什么區(qū)別??？
為什么swap rate相減之后要除以2
所有發(fā)放股利的計算都跟本題思路一樣嗎，是否有在1時刻才減股利的情況？歐式和美式期權(quán)對于股利的處理都是一樣的嗎，有沒有類似的題可以對比一下
既然縱軸是option的Intrinsic value，為何切線斜率能是delta呢，delta的分子應(yīng)該是包含了time value的吧
從t1時點再折回t0時點的時候，不需要考慮t0時點的利率3%和行權(quán)利率2.75%之間的關(guān)系嗎？
此題中，老師標注的C=5%/4，那么結(jié)算時應(yīng)該也是10%-5%/4*90/360吧？
老師 fixed rate不用年化，但是swap rate需要，所以在plain vanilla里面，如果計算出的C實際上是fixed rate，如果小于一年，就年化得到swap rate，如果大于一年，就正好等于swap rate
請問最后一問可以用二叉樹計算么？計算出來C0=5.71。用hedge的公式計算和用二叉樹計算分別適用什么場景，有什么區(qū)別么？
請解釋一下“ currently, the euro position has a value of 1.0014歐元per 1歐元notional and the exchange rate is SF 2.2 per euro.不明白為什么把這個當作被減數(shù)
老師可以幫我看下最后一問，用現(xiàn)金流折現(xiàn)計算，錯在哪里了嗎？
精 固收里算Forwad rate的話是要（1+s1）（1+f（1，1））=（1+s2）^2， 這里算FRA定價的時候是因為是單利所以不考慮時間復(fù)利對嗎
這道題的思路跟求fra的settlement是類似的么？
第四小題中說The annualized six-month interest rate is 0.12%.折現(xiàn)的時候，是不是應(yīng)該先除以2，再加上1，再整個算一下0.5次方呀
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