比如這個(gè)，為啥不是1/(1+2.5%)^(90/360)，這么列示？
問個(gè)比較基礎(chǔ)的問題，為啥這個(gè)會(huì)有四個(gè)libor rate?
“浮動(dòng)利率債券的Coupon Rate=Reference rate + Quoted Margin，折現(xiàn)率discount rate=Reference rate + Discount margin（也稱為required margin）”兩個(gè)margins不一樣r和f4不就不相等了嗎？
為什么不是收到的股利折現(xiàn)，不是0.3/（1+0.04/360*20）？而是次方，是因?yàn)槭侨绽是野慈諒?fù)利嗎？
是求required number of call options to sell，為什么是求△s而不是△c？
風(fēng)險(xiǎn)中性概率中，上行概率+下行概率=1，這個(gè)是成立的吧？
一會(huì)PVCI,一會(huì)PVCB，怎么感覺亂糟糟的，麻煩全部詳細(xì)解釋一下
AI 在T時(shí)刻怎么算
麻煩講一下這道題 92是指的什么啊，表述太不清楚了吧
第四題pay fix 為什么不是an annual interest rate of 5%, paid semi-annually.
本題中計(jì)算PV支的時(shí)候，公式中的B1，B2，B3，B4 代表什么意義，為什么直接用PV的值，而不是Rate中的值計(jì)算，如B1是30天的rate 0.5%。這個(gè)B的取值什么時(shí)候用金額什么時(shí)候用利率？
u和d不是市場價(jià)格?執(zhí)行價(jià)格嗎，u是上漲到56?執(zhí)行價(jià)格50
老師好 百題第四個(gè)case，第4題，股利收益率增加 ，那對So的抵減應(yīng)該增加，期貨價(jià)格應(yīng)該下降啊，不理解 請老師指教！
Yield2.5無效條件？
請問，這道題可以用C+K=P+S來判斷嗎？
程寶問答
金程問答