Rf=1/m-1是否說明，現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)越好，跨期替代率越高（因?yàn)閡0變?。?，所以Rf變小呢？但是好像economic activity應(yīng)該是使r變高才對(duì)？
這個(gè)在基礎(chǔ)課件哪里講到過？
所以apt模型截距一定是無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？
這個(gè)會(huì)怎么考？
Lee provides an example, stating that “For Fireflies’ private wealth clients, calculates active share for each client and uses ex ante tracking error to measure the degree to which clients’ current portfolios might underperform their benchmarks in the future. For equity-only portfolios, forward-looking beta is used to measure sensitivity to the broad equity market.”之前有題目里 是說relative VaR是ex ante tracking error，和這里的ex ante tracking error是一個(gè)意思么？
基礎(chǔ)班課件寫著，Break even inflation rate = zero coupon default free nominal bond yield - zero coupn default free real bond, 請(qǐng)問nominal 不就等于 rf+theta+pai了嗎？那不就已經(jīng)包括break even inflation rate(θ+pai)了
FA models和PCA models 長啥樣老師可以稍微寫一下嗎，分別解釋了什么東西？這里林老師講的不是很詳細(xì)
為什么宏觀經(jīng)濟(jì)模型用時(shí)間序列數(shù)據(jù)回歸，而基本面模型用的是橫截面數(shù)據(jù)?
圖中公式有前提條件是sharpe ratio最大嗎？
1、為啥這個(gè)指標(biāo)叫信息比率，好奇怪的名字？ 2、這個(gè)指標(biāo)是每單位的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的每單位的超額回報(bào)，這個(gè)指標(biāo)為啥能衡量基金經(jīng)理可持續(xù)的超額回報(bào)的能力？
最后一道題的公式在哪里有說哦？沒有印象了
1、surprise，在這里怎么翻譯？ 2、因素敏感是指什么？
這里為什么老師說鎖定了五元的收益后，要去一級(jí)市場(chǎng)贖回股票？
為什么這里可以被解釋的部分就是TC平方？
C選項(xiàng)是個(gè)什么玩意兒？課上也沒有講這事兒啊，可以忽略嗎？
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